Индекс usd что это
Индекс доллара США DXY
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График индекса DXY
Прогноз- Армагедон. Кто не любит про армагедон, лучше не читать) Нравятся мне волны Вульфа и на досуге решил разобрать индекс DXY как индикатор общей температуры по больнице. Долго нас держали на уровне около 90 и вот сформировав Двойное (или тройное) дно DXY решил пойти в рост- это меня насторожило, ведь в целом Российский рынок я еще лонгую. Но пока без.
Индекс Доллара. Идея перед сегодняшним заседанием.
Нам нужно опираться на индекс доллара, что бы понять когда разворот фондового и крипто рынка. Трендовая линия с 2011 года, я жду когда мы ее протестируем, тогда и крипторынок сможет проработать падение(набрать позиции и развернуться).
Индекс доллара показывает некоторую цикличность. Периоды кризисов когда индекс рос. Времена когда нужно было ставить на фонду или биток или же наоборот на доллар. Всё довольно информативно на графике, с дальнейшим гипотетическим раскладом.
Такое дело. То время когда вся корзина будет гораздо выгоднее доллара. Особенно это касается акций европейских банков.
Рынки никак не могут определиться с направлением движения. Пожалуй, главная причина этого – неопределенность вокруг нового штамма Омикрон. С одной стороны, он явно более заразный (число заболеваний в провинции Южной Африки, где штамм зародился, взлетело на 400%+ за неделю). С другой стороны, может оказаться менее смертельным. А по этому поводу стратеги JPMorgan.
На неделях показался пинбар с подтверждением над недельным уровнем. Сейчас все внимание к 96.325, выше которого не должна закрыться неделя для реализации падения к 95.537 и 94.919. Если закроемся выше, то следующая цель 97.622
Ну вот и подошла цена к ожидаемому уровню. Отсюда шорт с коротким стопом.
в марте один из трейдеров рассуждал на ютьюбе по поводу доминации доллара пришло время взглянуть на неё. мдя. всё видно на картинке. тут можно вкорячить недавнюю новость из одного телеграм канала цитата от 14 ноября: «Очень любопытная картина складывается на рынке UST. Доходность защищенных от инфляции 30-леток ушла в отрицательную область вопреки тому, что #ФРС.
Долг (долговые бумаги) выпускает Минфин США. Есть один нюанс – Штаты имеют широкую автономию в США, вся инфрастуктура и ключевые активы находятся на балансе отдельных Штатов. Правительству с Минфином США (выпускающему долговые бумаги) принадлежит по большому счету только Белое здание…Вывод: когда США откажутся платить (или попросят списать часть) по долгу.
Добрый вечер, Дамы и Господа, предполагаю «отскок» индекса к линии 1.
Профиль
Индекс доллара США показывает отношение доллара США к корзине из основных валют. (DXY) был разработан Федеральным резервом США в 1973 году, чтобы предоставить внешнее двустороннее торгово-взвешенное среднее значение доллара США по отношению к мировым валютам. Индекс доллара США растёт, когда доллар США укрепляется, по отношению к другим валютам. Для расчёта индекса используются следующие шесть валют:
Как использовать индекс доллара США (DXY) в торговле на Форекс?
Содержание статьи
В этом обзоре мы познакомимся с индексом доллара США. Он показывает динамику изменения стоимости американской валюты, а также помогает находить дополнительные сигналы для торговли на Форекс.
Что такое индекс доллара США?
Индекс доллара США (используются тикеры DXY или USDX) – это сводный показатель стоимости ведущей мировой валюты по отношению к корзине, собранной из нескольких других валют. Индекс доллара, по сути, можно сравнить с фондовыми индексами, такими как Dow Jones или S&P 500. Фондовые индексы отслеживают состояние рынка акций, а DXY показывает состояние курса доллара США по отношению к другим валютам и его текущее расчётное значение.
Индекс доллара США начал торговаться в 1973 году после отмены Бреттон-Вудской системы фиксированных обменных валютных курсов. Базовым значением индекса DXY был принят уровень 100,00. Например, рост индекса к отметке 110,00 будет означать, что стоимость доллара выросла на 10 процентов относительно базового значения. С 1973 года индекс доллара показывал максимум в районе 160,00, а в 2008 году был отмечен исторический минимум в области 70,00.
Помимо основного индекса доллара США существуют ещё и другие расчётные индексы: взвешенный по торговле индекс доллара, индекс доллара Bloomberg, индекс доллара Wall Street Journal и другие. Все они работают в тесной взаимосвязи друг с другом и измеряют одно и то же (стоимость доллара США), но их формулы расчёта отличаются, поэтому они показывают близкие, но не всегда одинаковые результаты.
В этой статье мы рассмотрим основной, классический индекс доллара США (DXY). Но в целом, любая другая версия индекса доллара США будет работать примерно так же и может использоваться аналогичным образом.
График индекса доллара США (DXY)
Из чего состоит индекс доллара США?
Значение индекса доллара США рассчитывают как среднее геометрическое взвешенное обменного курса доллара США по отношению к корзине, состоящей из шести иностранных валют. Каждая из этих валют принадлежит странам, которые являются крупными торговыми партнёрами США. Эти валюты используются для расчёта индекса доллара США с различными долями веса:
Индекс доллара США растёт, когда доллар США растёт по отношению к корзине включенных валют, и понижается, когда доллар падает. Как видно из состава индекса, его оценка довольно существенно смещена в сторону евро и других валют европейских стран.
Некоторые экономисты и аналитики считают, что корзину валют для расчёта индекса DXY следует обновить и добавить в неё другие мировые валюты. Это должно помочь отразить тот факт, что Соединенные Штаты в настоящее время более активно торгуют с такими странами как Китай, Южная Корея, Мексика, Бразилия и Австралия.
Состав индекса доллара США
Как использовать индекс доллара в торговле на Форекс?
Индекс доллара торгуется на биржах в виде расчётных контрактов – фьючерсов и опционов. Но его можно также использовать и для торговли на Форекс, ведь доллар США есть в составе основных валютных пар. График индекса DXY можно найти на различных аналитических ресурсах, например, на tradingview.com. Рассмотрим три способа использования индекса доллара для торговли на Форекс:
Индикатор тренда доллара США
Индекс доллара США является главным индикатором, на который следует обратить внимание, чтобы определить текущую тенденцию доллара. Как известно из курса теханализа – «тренд наш друг», и совершать сделки лучше в направлении действующей тенденции. Поэтому нужно открыть график индекса доллара и определить направление текущего тренда. Торговые рекомендации выглядят следующим образом:
Торговля коррелирующими валютными парами
График индекса доллара США можно использовать не только для оценки текущего тренда американской валюты, но и для поиска дополнительных торговых сигналов. Поскольку многие трейдеры и инвесторы следят за индексом доллара США и даже торгуют им (с помощью фьючерсов или опционов), уровни поддержки и сопротивления, а также ценовые паттерны на графике индекса доллара США оказывают влияние и на валютный рынок.
Коррелирующие валютные пары – это те пары, которые движутся в одном направлении с индексом доллара. В этих валютных парах USD стоит на первом месте:
Торговля валютными парами с обратной корреляцией
Валютные пары с обратной корреляцией – это те пары, которые движутся в противоходе с индексом доллара. В этих валютных парах USD стоит на втором месте:
Заключение
Индекс доллара США – это важный макроэкономический индикатор, отражающий текущую динамику американской валюты в сравнении с базовым значением 100,00. За движением индекса пристально следят многие трейдеры, экономисты и аналитики. Индекс DXY можно использовать для определения текущей тенденции доллара США и для поиска торговых сигналов на Форекс. Для торговли можно использовать значимые уровни поддержки и сопротивления, ценовые фигуры, паттерны Price Action.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
ИНДЕКС ДОЛЛАРА: 8 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ. ЧАСТЬ 1
Индекс доллара — полезный инструмент для объективной оценки силы доллара. Фьючерсные контракты на Индекс американского доллара (USDX), торгующиеся на Межконтинентальной бирже ICE (англ. Intercontinental Exchange — крупнейшее биржевое объединение в мире, в структуру которого входят фондовые, фьючерсные, товарные биржи, клиринговые компании), давно стали главным показателем стоимости американского доллара, как на международной арене, так и в финансовых средствах массовой информации.
Валютные трейдеры, наблюдая за движениями котировок валютных пар, включающих американский доллар, часто задаются вопросом, происходят эти движения из-за ревальвации иностранных валют (прим. повышение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран) или же из-за изменения стоимости американского доллара.
Чтобы облегчить ответ на этот вопрос, биржи и Федеральный резервный банк (англ. Federal Reserve Bank) создали два индекса отражающих стоимость американского доллара по отношению к корзине иностранных валют. В обоих случаях, в этих корзинах находятся валюты основных торговых партнеров США.
Основное внимание в данном материале будет уделено «узкому» Индексу американского доллара (USDX) или Спотовому индексу доллара (DXY) торгуемому на американских биржах под тикером DX. Тем не менее, мы рассмотрим и «расширенный» Торгово-взвешенный индекс американского доллара (TWDI) публикуемый Федеральным резервным банком, поскольку им активно пользуется руководство ФРС США для оценки стоимости американского доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров США.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Главные торговые партнеры США
Поскольку оба самых популярных Индекса американского доллара являются взвешенными по объемам торговли (англ. trade weighted), в первую очередь имеет смысл выяснить, какие страны формируют основной внешнеторговый оборот США. Это обусловлено тем, что курсы валют основных торговых партнеров США используются в расчете Индексов американского доллара и входят в его состав.
В рейтинге, приведенном ниже, указано 26 основных торговых партнеров США с точки зрения объемов торговли между двумя странами в долларах США согласно данным организации U.S. Census Bureau за 2011 год.
Следует учесть, что некоторые страны, указанные в этом рейтинге, такие как Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Италия, входят в торговый блок Европейского союза, который в свою очередь фигурирует в рейтинге под первым номером. Суммарный объем торговли между США и всем остальным миром указан в самом начале рейтинга для удобства сравнения показателей.
Рейтинг основных стран—торговых партнеров США за 2011 год (Источник: U.S. Census Bureau)
В данном рейтинге указаны: номер позиции, государство или торговый союз, общий объем торговли, объем торговли (нетто), объем экспорта и импорта. Объемы экспорта и импорта приведены на основании статистических данных США.
Страны с показателями ниже чем в Чили включены в группу «Остальные страны» (27 место в списке).
Что такое Индекс американского доллара (USDX)?
Индекс американского доллара (англ. U.S. Dollar Index) является самым известным и главным индексом валютного рынка, ведь благодаря ему можно не только осуществлять финансовые операции, но и прогнозировать движение курсов других валют. Этот важный показатель относительной стоимости американского доллара существует с марта 1973 года, когда базовым значением индекса был принят уровень 100 пунктов. Другими словами, индекс равный 90 пунктам сегодня будет значить падение доллара относительно показателя 1973 года на 10%, а индекс 120 пунктов — рост на 20%.
Индекс американского доллара (USDX) стал очень эффективным критерием определения стоимости бумажного доллара после того как 16 марта 1973 года Бреттон-Вудская система (англ. Bretton Woods system) фиксированных валютных курсов фактически прекратила свое существование. К этому привел Шок Никсона (англ. Nixon Shock) — серия экономических реформ, осуществленных президентом США Ричардом Никсоном (Richard Nixon) в 1971 году, самой значительной из которых стал односторонний отказ США от привязки курса американского доллара к золоту, приведший к фактической остановке работы Бреттон-Вудской системы.
Индекс американского доллара (USDX) был введен в действие в 1973 году, когда по итогам Ямайской международной конференции, вступили в действие плавающие курсы валют, входящих в этот индекс. С тех пор Индекс американского доллара (USDX) постоянно рассчитывается на основании данных о валютных торгах, предоставляемых 500 крупнейшими банками мира.
Существенное изменение методики расчета Индекса американского доллара (USDX) произошло в 1999 году, когда в оборот была введена единая европейская валюта — евро, заменившая собой национальные валюты ряда европейских стран. До этого самым весомым элементом валютной корзины, по которой рассчитывается данный индекс, была немецкая марка.
Валютная корзина Индекса американского доллара (USDX)
Индекс американского доллара (USDX) рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное валютной корзины, в которую входят значимые мировые валюты. Каждая валюта в этой корзине относится к группе 6 основных торговых партнеров США не равных по своим экономическим возможностям, поэтому каждой валюте в индексе отводится конкретная доля влияния.
Наибольшее влияние на Индекс американского доллара (USDX) оказывает основная валюта стран Европейского союза: соотношение веса евро и других участников составляет 57,6%, что отражается в высокой корреляции котировок EUR и USDX. Вклад динамики евро в конечное значение Индекса американского доллара (USDX) настолько велик, что его можно было бы назвать «Индексом антиевро». Далее следует Япония с иеной (13,6%), Великобритания с фунтом (9,1%) и Канада со своим долларом (9,1%). Весомость валют Швеции и Швейцарии оценивается более скромно — 4,2% и 3,6% соответственно.
На текущий момент математически формула индекса выглядит так:
USDX = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)
где степени, в которые возводятся курсы, соответствуют весу валют в используемой корзине.
Коэффициент 50.14348112 приводит индекс доллара к значению 100, если в формулу будут подставлены курсы валют на март 1973 года, когда индекс был введен. Таким образом, текущий Индекс американского доллара (USDX) отражает изменение стоимости американского доллара по отношению к корзине валют по сравнению с котировками 1973 года. Значение индекса меньше 100 пунктов говорит об удешевлении доллара, а больше 100 пунктов — о повышении стоимости американской валюты по сравнению с 1973 годом.
Многие трейдеры и экономисты считают, что валютная корзина Индекса американского доллара (USDX) должна быть приведена в соответствие реалиям времени. Ведь сегодня США ведет более активную внешнюю торговлю с Китаем, Южной Кореей, Мексикой и Бразилией и менее активно торгует со странами европейского региона, такими как Швейцария и Швеция. На сегодняшний день видно, что Индекс американского доллара (USDX) сильно сдвинут в сторону европейских валют. Доля канадского доллара в нем значительно снижена, хотя Канада является крупным торговым партнером США, а валюты Азиатско-Тихоокеанского региона и вовсе игнорируются.
Торгово-взвешенный индекс американского доллара (TWDI)
Другой важный индекс известный как Торгово-взвешенный индекс американского доллара (англ. Trade Weighted U.S. Dollar Index — TWDI) рассчитывается и публикуется Федеральным резервным банком (англ. U.S. Federal Reserve Bank) с 1998 года. Публикация данного индекса происходит на еженедельной основе, то есть показатель за предыдущую неделю публикуется в понедельник следующей недели. Он определяет стоимость американского доллара против более широкой корзины из 26 валют. В нее преимущественно входят валюты стран, являющихся основными торговыми партнерами США, хотя далеко не все из них промышленные и финансовые лидеры, а некоторые и вовсе относятся к группе развивающих стран.
Поскольку состав корзины валют, используемых при расчете Торгово-взвешенного индекса американского доллара (TWDI), не постоянен, а кроме того, периодически меняется и вес валют, входящих в его корзину, то TWDI оказывается непригоден для технического анализа рынка. Данный индекс создан скорее для монетарных властей США с целью более точной оценки стоимости американского доллара с учетом цен на производимые в США товары, которые сравниваются с ценами на аналогичные товары других стран.
В силу его более всеобъемлющего характера, многие экономисты считают, что Торгово-взвешенный индекс американского доллара (TWDI) является основным показателем стоимости американского доллара, оказывающим в конечном счете наибольшее влияние на американскую экономику. Кроме того, этим расширенным Торгово-взвешенным индексом американского доллара пользуется руководство ФРС США для корректировки кредитно-денежной политики в зависимости от силы и слабости американской национальной валюты. Следовательно, Индекс TWDI обладает наибольшим потенциалом влияния на увеличение базовых процентных ставок в США, чем более «узкий» Индекс американского доллара (USDX).
Однако, для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования валютного рынка рекомендуется использовать «узкий» Индекс американского доллара (USDX), так как его значения вычисляются непрерывно, а не раз в неделю, и могут быть легко представлены графически в торгово-аналитической платформе ATAS:
30 минутный график фьючерса на Индекс американского доллара (тикер DX) и несколько из множества других продвинутых индикаторов объемного анализа рынка платформы ATAS: Market Profiles, Volume и Delta
Валютная корзина Торгово-взвешенного индекса американского доллара (TWDI)
В нижней таблице приводится корзина из 26 валют, а также их вес по состоянию на 2016 год, согласно которой Федеральный резервный банк рассчитывает расширенную стоимость американского доллара:
Обратите внимание, что в верхней таблице после названий некоторых стран стоит звездочка. Это означает, что валюта данной страны включена в суб-индекс ФРС США «Основные валюты» (англ. Major Currencies Index — MCI). Отсутствие же звездочки означает, что валюта данной страны включена в суб-индекс «Прочие важные торговые партнеры» (англ. Other important trading partners — OITP Index).
Фьючерс на Индекс американского доллара (USDX)
Индекс доллара, так же, как и любой фондовый индекс, может быть использован в качестве торгового инструмента. Фьючерсный контракт является самым популярным инструментом для торговли Индексом американского доллара (USDX). С помощью этого производного финансового инструмента, участники рынка одновременно инвестируют в шесть важнейших валют мира. Наибольший объем торгов по фьючерсным контрактам на Индекс американского доллара (USDX) приходится на Межконтинентальную биржу (ICE) штаб-квартира которой расположена в Атланте (США).
В нижней таблице, указана спецификации фьючерсного стандартного контракта на Индекс американского доллара (USDX):
| Название контракта | U.S. Dollar Index Futures |
| Тикер | DX |
| Торговый период | Воскр.: 18:00 Восточного времени; |
Нью-Йорк: 20:00 — 17:00 следующего дня по Восточному времени;
Сингапур: 08:00 — 05:00 следующего дня
*Торговая платформа доступна для размещения ордеров за 30 минут до открытия торгов (премаркет)
Официальные электронные торги на Межконтинентальной бирже (ICE) начинаются в воскресенье 18:00 и заканчиваются в пятницу в 17:00 по восточному времени (англ. eastern time). В будние дни электронные торги проходят с 20:00 до 17:00 следующего дня по восточному времени. Помимо официальных торговых часов, трейдерам, готовым рискнуть и войти в рынок на премаркете (англ. premarket), Межконтинентальная биржа (ICE) ежедневно отводит 30 минут до открытия торгов для размещения ордеров.
Экспирация фьючерсов на Индекс американского доллара (USDX) приходится на четыре месяца в году (март, июнь, сентябрь, декабрь), образуя ежеквартальный цикл. Торговля данными фьючерсами прекращается за два дня до даты поставки и закрывается в 10:16 по восточному времени.
Спецификация данного фьючерсного контракта предполагает физическую поставку на третью среду месяца экспирации контракта в валютах, входящих в состав индексной корзины.
Основное преимущество фьючерса на Индекс американского доллара (USDX) состоит в том, что трейдер, желающий открыть короткую (англ. short position) или длинную позицию (англ. long position) по шести важнейшим валютам мира, может сделать это, продав или купив всего один фьючерсный контракт. При этом сложная структура этого финансового дериватива никоим образом не усложняет торговлю им в сравнении с другими финансовыми инструментами. Фьючерс на Индекс американского доллара (USDX) торгуется аналогично другим фьючерсным контрактам на валюту (евро, британский фунт), акции (NASDAQ 100), драгоценные металлы (серебро, золото), энергоресурсы (нефть) или сельскохозяйственные товары (пшеница, кукуруза, кофе, соевые бобы).
Ожидайте выхода второй части статьи об Индексе американского доллара (USDX). В ней мы расскажем о странном эпизоде снижения доллара США, а также о применении Индекса (USDX) в трейдинге.