Индекс euro stoxx что это
Euro Stoxx 50
Оператором индекса Euro STOXX 50 выступает компания STOXX Limited, которая в свою очередь принадлежит группе Deutsche Börse AG (Германия). Для попадания в индекс Euro STOXX 50 компании – претенденты должны быть членами Евросоюза.
Принцип формирования индекса Euro Stoxx 50
1) Для каждого из 19-ти EURO STOXX Supersector индексов акции ранжируются в зависимости от рыночной капитализации акций в свободном обращении. Крупнейшие акции добавляются в список до тех пор, пока охват не будет близок к 60% рыночной капитализации акций в свободном обращении соответствующего EURO STOXX TMI Supersector индекса.
2) Если следующая акция из высшего списка приносит покрытие все еще менее 60%, тогда она также добавляется в выбранный список. Все текущие акции индекса EURO STOXX 50 добавляются в список. Затем все акции из списка ранжируются по рыночной капитализации в свободном обращении для получения окончательного списка выбора индекса.
3) Крупнейшие 40 компаний из списка сразу попадают в индекс, оставшиеся 10 мест заполняются акциями из списка, которые заняли места с 41 по 60. Если количество акций в итоговом списке все еще меньше 50, тогда оставшиеся крупнейшие компании попадают в индекс до тех пор, пока их количество не станет равным 50.
Состав индекса EURO STOXX 50 на февраль 2019 года:
Крупнейшие фонды, ориентирующиеся на индекс Euro STOXX 50:
Как известно, на любой значимый индекс имеются фонды, которые на него ориентированы, и Euro STOXX 50 не стал исключением.
Активы фонда на 21.02.2019:
— Чистая стоимость активов фонда:
— Чистая сумма денежных средств фонда:
Методология расчета индекса Euro Stoxx 50
Индекс взвешен по рыночной капитализации и рассчитывается как отношение суммарной стоимости (капитализации) всех акций по состоянию на момент расчета Индекса к значению делителя. При расчете индексов используется формула Ласпейреса, а итоговая формула выглядит следующим образом.
Pi – цена i-той Акции, выраженная в рублях;
Qi – общее количество i-тых Акций одной категории (типа) одного Эмитента;
FFi – Коэффициент free-float i-ой Акции;
Wi – коэффициент, ограничивающий долю капитализации i-ой Акции (Весовой коэффициент);
Х – обменный курс валюты;
D n – делитель индекса;
Также как и остальные индексы:
— на бирже, но купить можно только их производные, а точнее фьючерсы;
— либо у брокеров рынка forex в форме производных.
Обзор индекса EURO STOXX 50 (Eurex: FESX) – Курс и Прогноз, Состав
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Котировки важнейшего индекса Европейского Союза – EURO STOXX 50 на живом графике онлайн. Часы торгов, описание индекса и его семейства. Состав компонентов и ETF индексные фонды.
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
На графике индекса EURO STOXX 50 онлайн показано изменение этого индекса в режиме реального времени. Этот же график подходит для анализа и составления прогнозов поведения котировок в будущем, десятки стандартных и пользовательских индикаторов облегчают эту задачу.
Индекс EURO STOXX 50 (Евро Стокс 50) входит в число крупнейших индексов Европейского Союза, при этом ориентирован на реальный сектор экономики. Также этот индекс – неплохой инвестиционный инструмент, на него торгуются фьючерсы и опционы. Также Евро Стокс 50 является основой для ряда ETF.
Часы торговли
Фьючерсные контракты на EURO STOXX 50 Index торгуются на бирже European Exchange (Eurex) под тикером FESX. Их размер соответствует значению базового индекса, умноженному на 10 евро. Минимальное колебание цены составляет 1 пункт. Торги проходят в период с 01:00 до 22:00 по центральноевропейскому времени (СЕТ).
На Eurex торгуются также номинированные в американских долларах фьючерсы EURO STOXX 50® Index Quanto Futures. Их размер соответствует курсу индекса STOXX 50, умноженному на 10 долларов. Торги фьючерсами проходят с 07:30 до 22:00. Минимальное изменение цены равно 1 индексному пункту или 10 долларам США за контракт.
Фьючерсы на EURO STOXX 50 Index обращаются также на Корейской фондовой бирже (Korea Exchange, KRX). Торги контрактами на площадке проходят в период с 09:00 до 15:45 по местному времени (GMT+09:00). Размер фьючерса равен курсу базового индекса, умноженному на 10 000 южнокорейских вон. Минимальное изменение его цены – 1 пункт или 10 000 вон за контракт.
Фьючерсы и опционы на этот индекс считаются одними из самых ликвидных в мире.
Краткий обзор
Индекс запущен 26.02.1998. Провайдером Евро Стокс 50 является STOXX Limited, эта организация появилась в результате слияния основных немецкой и швейцарской фондовых бирж. Этот инструмент входит в семейство так называемых индексов голубых фишек, при расчете учитываются бумаги компаний из 11 стран ЕС.
EURO STOXX 50 затрагивает 19 секторов экономики Европейского союза.
На начальном этапе индекс состоял исключительно из «голубых фишек». Позже в состав Евро Стокс 50 начали включать и межгосударственные формации.
Особенность Евро Стокс 50 в том, что он рассчитывается в 5 валютах – в евро, американском долларе, японской иене, канадском долларе и британском фунте. При этом в EUR и USD перерасчет ведется каждые 15 секунд, а в остальных валютах – на ежедневной основе.
На стоимость индекса Евро Стокс 50 влияют:
Для индекса характерно медленное восстановление после кризисных явлений.
Брокеры для торговли индексом
Брокер регулируется FINRA, CySEC, MiFID и Банком России. Минимальный депозит для открытия счета $100.
Прогноз
Состав корзины
В состав Евро Стокс 50 входят бумаги компаний, лидирующих в своих секторах в 11 странах Евросоюза. Наибольший вклад дает Германия и Франция, обе страны относят к локомотивам европейской экономики. В корзине EURO STOXX 50 эти страны дают 60-70% капитализации корзины индекса, еще 10-12% добавляют Нидерланды.
Состав Евро Стокс 50 показывает акцент на промышленности. Так, на банковский сектор и страхование в совокупности приходится порядка 10-13% капитализации всей корзины. При этом сектор здравоохранения, тяжелой промышленности, производства потребительских товаров, химическая промышленность и технологический сектор дают более 50%.
При этом нет сильного крена в сторону одной из компаний. К лидерам по влиянию на котировки относятся SAP SE (немецкий производитель ПО), ASML Holding N.V. (представитель Голландии, обеспечивает микроэлектронную промышленность фотолитографическими схемами), Sanofi (фармацевтическая компании, расположена во Франции), Louis Vuitton Moët Hennessy (выпускает предметы роскоши), The Linde Group (химическая компания). На перечисленные компании приходится порядка 20-25% капитализации корзины.
Кандидаты для корзины индекса отбираются следующим образом:
Пересмотр состава индекса производится 1 раз в год в сентябре, формирование претендентов на включение в него завершается в последний день августа.
Ежеквартально проверяется «вес» каждого из участников индекса. Ни один из представителей корзины не может иметь «вес» более 10%.
Расчет индекса
В основу расчета курса EURO STOXX 50 положен метод Ласпейреса, расчетная формула имеет вид:
в этой формуле использованы такие обозначения:
Делитель также рассчитывается, используется формула:
где поправочная дельта определяется как разница между обычной и скорректированной капитализацией индекса. Для компаний с корпоративными действиями, актуальными на момент времени t+1, капитализация рассчитывается по скорректированному числу акций, и скорректированному числу акций в свободном обращении на момент времени t. Из нее вычитается этот же показатель в момент времени t.
Семейство
Провайдер рассчитывает десятки индексов, между графиками Евро Стокс 50 и многих из них наблюдается высокая корреляция. К семейству «blue chips» относится больше 100 индексов, наиболее значимые:
Также есть подвиды Евро Стокс 50 в зависимости от реинвестирования дивидендов.
Самым известным ETF, копирующим этот индекс, считается американский SPDR Euro Stoxx 50 (FEZ). Несколько ETF создал провайдер iShares, например, iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist (LSTXXE). Также ряд фондов предлагает Lyxor, самый крупный из них – Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short (BXX).
Живой график показывает, что индекс особо остро реагирует на кризисные явления и потом довольно долго восстанавливается. Но это не делает Евро Стокс 50 непривлекательным для инвестирования. Он подходит и для среднесрочных вложений, и для активной работы внутри дня – волатильность позволяет зарабатывать за счет трейдинга.
Стоит ли инвестировать в евро-индекс Euro Stoxx 50: актуальные котировки и перспективы Европы
Приветствую! Грамотные инвесторы всегда диверсифицируют свои вложения, применяя различные финансовые инструменты. Для этой цели хорошо подходят индексы. С их помощью можно замечательно сбалансировать инвестиционный портфель и добавить в него привлекательные активы.
Сегодня я хочу рассказать про индекс Евро Stoxx 50, один из самых известных и популярных у инвесторов.
Что такое Euro Stoxx 50?
Можно покупать акции, а можно целые индексы. Это, конечно, не совсем акции, а их «виртуальное» представление – «выжимка» из совокупности ценных бумаг включенных в него компаний, рассчитанное по специальной формуле.
Индекс Euro Stoxx 50 включает в себя 50 крупных европейских компаний, большинство из которых динамично развиваются и имеют хорошие экономические показатели. Эти компании не являются статичными участниками, их состав пересматривается один раз в год, осенью.
Для удобства торгуется в пяти валютах – евро, доллар США, канадский доллар, фунт стерлингов и японская йена.
Онлайн график и цена
На представленном онлайн-глафике можно наблюдать динамику котировок Euro Stoxx 50 (тикер MOY0) с течением времени. Чтобы глубже понять природу его тренда, предпочтительнее рассматривать движение индекса на разных временных интервалах.
Неплохо также изучить фундаментальные данные, историю и аналитику по индексу, чтобы поближе познакомиться с ним и составить свое мнение.
Какие компании входят в Euro Stoxx?
В настоящее время представлен крупнейшими предприятиями восьми стран – Германия, Нидерланды, Франция, Бельгия, Испания, Ирландия, Италия и Финляндия.
В его составе по большей части компании промышленного сектора экономики, среди которых представлено также автомобилестроение – Daimler, BMW. Однако есть и производители высокотехнологичных устройств – Nokia Oyj, Siemens, Philips. Не обошлось и без гигантов финансовой сферы, таких как Deutsche Bank.
Самую большую долю занимают Intesa, Santander, Enel, ING Groep, BBVA.
История индекса
Euro Stoxx 50 берет свое начало с 1998 года, когда немецкая компания Deutsche Bоеrse Group решила вывести на рынок собственный индекс. Тогда в него входили только предприятия нефтегазовой отрасли – так называемые «голубые фишки».
Рассчитывает его значение организация Stocks Ltd., которая находится в собственности корпорации – создателя Euro Stoxx 50.
Торгуется он на Франкфурской фондовой бирже. Время торговли – с 9.00 до 18.00 (в будни) по среднеевропейскому времени.
Виды Stoxx 50
Со временем из индекса Euro Stoxx 50 выделились несколько подвидов, чтобы обеспечить ему большую прозрачность. Среди них — Euro Stoxx SubIndeх для государств Испании, Италии и Франции, Stoxx Europe 50 (ценные бумаги 18 самых крупных корпораций) и Stoxx Europe 600.
Они не так влияют на рынок, как их родитель, но тоже играют свою роль на бирже.
Стоимость и динамика за все время
С момента появления на рынке индекс Euro Stoxx 50 твердо занял свое место в ряду привлекательных активов с высокой доходностью. Он начал движение в 1998 году взрывным ростом, достигнув исторического максимума 5522 в марте 2000 года. После этого последовало столь же резкое падение, и он зафиксировал минимум 1847 в марте 2003 года (повторно он опустился до этой отметки в марте 2009 года и достиг дна на отметке 1765).
В данное время торгуется горизонтально с уклоном вниз: с начала года упал более чем на 200 пунктов (6%).
Метод расчета Euro Stoxx 50
Рассчитывается данный показатель по методу Ласпейреса. В расчет входят основные показатели текущей экономической деятельности компаний-участниц, а также выплаченные дивиденды и количество акций в обращении.
Ранее рассчитывался раз в день под закрытие биржи, а нынче в связи с высокой волатильностью рынков и благодаря безграничным техническим возможностям – каждые 15 секунд.
Плюсы и минусы индекса
По традиции давайте рассмотрим главные плюсы и минусы этого способа инвестирования.
Из основных минусов можно выделить следующие:
Как и где заработать на индексе
С индексами работают либо через спекуляцию (трейдинг), либо посредством инвестирования в различные фонды, создающие его виртуальные копии. Инструментами для спекуляции выступают фьючерсы или опционы. Для инвестиций необходимо приобрести паи в соответствующих фондах (например, ETF SPDR Stoxx Europe 50, ETF iShares EURO STOXX 50 или Stoxx Europe 600 health care).
А вот применение инструмента CFD (контракт, заключаемый на будущую разницу курсов) для этого актива крайне нежелательно. CFD вообще не имеет отношения к инвестициям, это чисто спекулятивный инструмент. Приобретая его, вы отнюдь не получите прав на акции. К тому же он слабо регулируется государством, поэтому очень любим форекс-компаниями.
Что касается вопроса, насколько долго держать данный актив, здесь нет однозначного ответа. Все будет зависеть от ваших целей и стратегии их достижения. Вообще, инвестиции в индекс – долгосрочный инструмент с горизонтом планирования от трех лет.
Поскольку поставщиком Euro Stoxx 50 была и остается Франкфуртская фондовая биржа, торговать его можно такими путями:
Из торговых платформ лучше выбрать TWS.
Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию. Плюсы:
Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.
Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.
К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.
Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.
Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.
Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.
Предостережение о сомнительных способах заработка на Stoxx 50
Я считаю нелишним еще раз предупредить о засилье «форекс-кухонь» и организаций, зазывающих к себе для торговли бинарными опционами. Форекс – валютная биржа, и к фондовому рынку отношения не имеет. К тому же действительно лицензированных брокеров можно по пальцам пересчитать, а про «кухни» даже говорить не хочу, все уже сказано сотни раз.
Что касается так называемого заработка на бинарных опционах, то здесь вообще нет смысла что-то рассказывать, потому что иначе как мошенничеством этот вид «торговли» не назвать. Обычные казино, маскирующиеся под поставщиков услуг на финансовом рынке.
Я надеюсь на рассудительность и мудрость моих читателей и верю, что они не пополнят ряды обманутых «бинарщиков».
Интересные факты об индексе
Этот индекс был создан изначально для отражения ситуации в нефтегазовой отрасли. А в итоге стал своеобразным индикатором «самочувствия» всей Еврозоны.
Что влияет на цену
На курс индекса евро в последнее время влияет достаточно много факторов, как внутренних, так и внешних. В основном он зависит от:
Прогноз, аналитика и перспективы
В данный момент сложно строить прогнозы. Индекс Euro Stoxx 50 находится в нисходящем трендовом канале с тенденцией к горизонтальному движению. Считается, что на фондовом рынке такой тренд – не лучшее время для заработка.
Кто-то считает, что разумнее будет подождать, когда индекс задаст уверенное направление, в котором он пойдет. Тогда, в случае роста индекса они будут пробовать закупаться, но при этом будут вынуждены постоянно отслеживать его поведение, поскольку стабильности на рынке акций не бывает. Другие будут рассчитывать на дальнейшее движение вниз, дожидаясь дна, а потом, будут пытаться брать его в начале роста.
А кто-то наоборот рискует покупая пока дешево (сейчас). Перспективы в целом положительны, так как на крупных временных интервалах инструмент показывает рост, и его возможности пока не исчерпаны.
Я не поддерживаю ни ту, ни другую стратегию, и вообще отказываюсь от попыток предугадать, что будет завтра. Чтобы не складывать все яйца в одну корзину, я рекомендую минимизировать риски путем создания портфеля инвестиций по индексам и следовать своей стратегии, в которой не нужно тратить годы жизни для изучения финансовых рынков. О том, как это сделать, я рассказывал в этой статье.
На этом я с вами прощаюсь и до новых встреч. Кто не успел подписаться, не забудьте сделать это – впереди у нас с вами много интересных рандеву и полезной информации.
Индекс Euro Stoxx 50 EUSTX50
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График индекса EUSTX50
По европейскому индексу STOXX 50 мы подходим к пробитому и ранее протестированному восходящему каналу + сильному горизонтальному уровню 3130.00. Вот от пересечения этих линий мы и будем пробовать наши продажи при формировании разворотных свечных сигналов (медвежье поглощение, падающая звезда, завеса из темных облаков).
По европейскому индексу STOXX 50 мы закрепились белой свечой на пробитом дневном канале + важном уровне сопротивления 2671.00, поэтому ждем роста актива и рассматривать небольшие покупки при открытии рынка.
По европейскому индексу STOXX50 мы будем пробовать вновь продажи возле пробитого восходящего канала – это будет уже четвертый отскок от пробитой линии. Обратите внимание, что индекс забивается в клин, из которого цена обычно очень красиво «выстреливает» вверх или вниз.
Индекс STOXX50 закрылся поглощением в точке 3 восходящего канала, поэтому при открытии рынка будем пробовать покупки актива. Стоп – за хвост поглощения (2870.00), уровень профита – 3130.00.
Европейский индекс STOXX50 закрылся тремя свечами за уровнем 3125.00 и в пробитом пологом восходящем канале (показан синей линией). Покупаем актив по текущим при открытии рынка.
По европейскому индексу STOXX50 ждем подхода цены к пробитому восходящему канала + уровню 3130.00, формированию свечных разворотных сигналов с последующей продажей актива.
По европейскому индексу STOXX50 уровень 2843.00 – медвежья ловушка. Также на этом уровне сформировалась разворотная свечная модель, поэтому при открытии рынка будем пробовать покупать актив.
По индексу STOXX50 ждем завтра бычьего поглощения (белую свечу) и будем покупать, учитывая формирования молота на пробитом нисходящем канале плюс уровень в 2840.00.
По европейскому индексу STOXX50 будем открывать продажи возле пробитого пологого восходящего канала и точки 3 нисходящего канала, где также проходит 50% Фибо от последнего импульса. Sell Limit 3076.50, Stop Loss 3160.00, Take Profit 2840.00; 2610.00.
По индексу EU STOXX 50 котировки оттолкнулись от пробитой линии шеи двойной вершины. Покупки индекса мы будем рассматривать в точке 3 восходящего канала.
Routes to finance
EURO STOXX 50 является ведущим показателем компаний голубых фишек в Европе, принадлежащих Deutsche Borse, Dow Jones и SWX Group. Как и индекс Dow Jones 30 в США, EURO STOXX 50 включает 50 акций голубых фишек в 12 странах еврозоны. Международные инвесторы могут торговать индексом через биржевые фонды (ETF), фьючерсные контракты и опционы на акции.
Компоненты индекса EURO STOXX 50 выбираются исходя из ряда критериев и взвешенных в соответствии с рыночной капитализацией free-float.
Члены индекса также ежегодно пересматриваются в сентябре, чтобы обеспечить прозрачную и обновленную корзину.
В этой статье мы рассмотрим, как инвестировать в EURO STOXX 50 с ETF, популярные торговые стратегии для ведущего индекса и некоторые альтернативы, которые инвесторы могут захотеть рассмотреть.
Инвестировать в EURO STOXX 50 с ETF
Биржевые фонды (ETF) представляют собой самый простой способ инвестировать в EURO STOXX 50. В отличие от паевых фондов, ETF можно купить и продать как традиционные и обычно имеют меньшую плату за управление. Более продвинутые инвесторы могут также приобрести опционы на покупку или опцион на ETF, чтобы спекулировать или хеджировать.
Два самых популярных ETO EuroO STOXX 50:
В качестве альтернативы, продвинутые инвесторы могут приобрести фьючерсы или опционы EURO STOXX 50 напрямую через определенные биржи, такие как Eurex. Индексные фьючерсы (Symbol FESX) можно приобрести в течение девяти месяцев, а опционы индекса (Symbol OESX) можно приобрести до 119 месяцев.
EURO STOXX 50 Торговые стратегии
Вот некоторые общие торговые стратегии для EURO STOXX 50:
При торговле опционами на акции инвесторы должны помнить, что они могут потерять все свои инвестиции. Более того, инвесторы могут потребовать подать заявку на короткую продажу (например,г. маржинальная торговля), опционы на торговлю или торговые фьючерсы с их брокерами из-за их повышенного риска.
Альтернативы EURO STOXX 50
Международные инвесторы, которые ищут более 50 акций в индексе EURO STOXX 50, имеют несколько альтернатив. Несколько индексов и ETF предлагают аналогичное расширенное воздействие на Европу, в то время как международные инвесторы также могут создавать собственный портфель иностранных акций.
Некоторые популярные индексы включают в себя:
Некоторые популярные европейские ETF, торгующие этими индексами, включают в себя:
Инвесторы также могут приобретать много крупных частных европейских акций на американских биржах через Американские депозитарные расписки (ADR). Эти ценные бумаги могут быть куплены и проданы как традиционные акции, но могут иметь меньшую ликвидность, чем большинство акций голубых фишек в США.
Некоторые популярные европейские ADR включают в себя такие крупные компании, как:
Ключевые моменты, которые следует помнить EURO STOXX 50
Что такое вознаграждение? Что такое виды вознаграждения?
Что такое кредитование? Что такое кредиторы?
Обсуждение типов кредиторов для бизнес-кредитов, а также то, как соответствовать требованиям вашего бизнес-кредита с правом кредитора.
Что такое травление лайма? Что такое безопасный заменитель?
