Индекс ftse что это
FTSE индекс – что это такое и для чего он нужен.
Понятие фондовых индексов?
Для начала стоит понять, как работает фондовый рынок. Крупные компании обычно позволяют инвесторам покупать акции своей компании. Чтобы продать эти акции, они размещают их на фондовом рынке. Все акции обращаются на фондовом рынке.
Индексы показывают нам, как обстоят дела на рынке у групп разных игроков. Группы могут формироваться на любой основе, будь то отрасль, регион или размер. Есть индекс российских компаний, торгуемых на Московской фондовой бирже.
Некоторые из наиболее известных индексов – это индекс Великобритании FTSE. Самый популярный индекс FTSE 100 составляет сотню самых дорогих компаний котирующиеся на Лондонской фондовой бирже.
Название FTSE 100 берет свое начало с того времени, когда он принадлежал двум компаниям: Financial Times и Лондонской фондовой бирже (LSE), далее идет сокращенная аббревиатура FT и SE делают FTSE. Его неофициальное название footsie – футси.
Существуют различные индексы FTSE 100, FTSE 250, FTSE 350 и т. д. Число после FTSE отражает количество компаний, включенных в индекс, поэтому индексы FTSE могут отображать 100, 250 или 350 компаний.
Цель этого индекса – получить четкое представление о том, насколько успешны наиболее влиятельные компании. А это, в свою очередь, помогает составить более четкую картину всей экономики этой страны.
Иногда акции таких компаний называют «голубыми фишками». Голубая фишка в покере – это фишка с наивысшей стоимостью, что означает, что акции компаний с голубыми фишками ценятся инвесторами на рынке больше всего.
Каждый индекс FTSE включает наиболее прибыльные компании, торгуемые на Лондонской фондовой бирже, и охватывает все сектора экономики. Эта информация важна для инвесторов, планирующих инвестировать в английскую экономику, поскольку индексы четко показывают им, подходит ли момент для инвестирования.
Однако, если вы инвестируете в конкретную компанию, включенную в индекс FTSE, вы должны знать, что изменения в стоимости индекса не обязательно отражают изменения цен на акции интересующей вас компании. Например, доминируют в индексе FTSE 100 компании, работающие в нефтегазовом и финансовом секторе. Если вы инвестируете в здравоохранение, а индекс FTSE 100 падает, это может быть вызвано падением цен на нефть, а не интересующей вас отраслью.
В FTSE 100 доминируют не только компании, работающие в нефтегазовой отрасли и финансовых услугах, но и компании, работающие в сфере потребительских товаров и основных материалов. Помимо этого, в него входят компании, работающие в секторах потребительских услуг, здравоохранения, промышленности, коммунального хозяйства, телекоммуникаций и технологий. Большинство компаний базируются в Великобритании, а остальные – в Ирландии и других странах. При этом их основная выручка поступает не только из Великобритании, но и из США, Китая, Германии и других стран.
Индекс FTSE 100 и как в него инвестировать
Как появился индекс FTSE 100 и почему он стал глобальным
Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.
Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.
В FTSE 100 включены до 80% бумаг компаний со всего мира, торгуемых на LSE. Несмотря на Брексит, индекс демонстрирует рост, в основе которого лежит увеличение прибыльности британских компаний, в том числе благодаря удешевлению британского фунта. Обязательным условием для включения в индекс является нахождение акций в свободном обращении, что обеспечивает им высокую ликвидность. В листинге присутствует немало акций производственного и добывающего секторов, так что индекс прочно привязан к фундаментальным показателям реальной экономики. Это делает его волатильность умеренной, а большую часть инструментов популярными и ликвидными. Список пересматривается ежеквартально, ротация происходит за счет включения компаний из второго дивизиона — индекса FTSE 250.
Что такое ETF на золото и выгодно ли в него инвестировать
ETF на золото – способ заработать на древнейшем активе
Многие российские компании Роснефть, Газпром, Сбербанк, Мегафон, Лукойл, Евраз, всего более 60, торгуются на Лондонской фондовой бирже. Но ни одна из них не включена в индекс, так как они котируются там только с помощью депозитарных расписок GDR в отдельном листинге IOB (International Order Book). По правилам биржи, иностранная компания, для попадания в основной индекс, должна выставить в свободное обращение не менее 50% акций, держать в Лондоне офис и платить налоги в британскую казну. Кроме того, у компании должна иметь демократичное распределение прав акционеров: главному мажоритарию, включая государство, не должно принадлежать более 30% акций, а это для России большая редкость.
Как рассчитывается FTSE 100
Биржевые индексы представляют ценность именно тем, что инвесторам не нужно погружаться в анализ компаний, входящих в его состав. Эту работу уже провели аналитики LSE и Financial Times. Вам остается только следить за экономическими новостями, курсом британского фунта, а также политическими событиями в Европе и мире, способными на этот курс повлиять. Традиционно к таким новостям относятся объемы производства, динамика импорта, транспортные расходы в экономике, дефицит бюджета, изменения в налоговой системе, индекс потребительских настроений.
В случае с FTSE 100, большую роль играют также результаты переговоров властей Великобритании и Евросоюза по условиям брексита. Тем не менее для полноты обзора, я разберу формулу, по которой индекс рассчитывается. Понимание методики помогает правильно интерпретировать динамику индекса, а также снизить влияние на анализ спекулятивных факторов и отдельных корпоративных событий, представив картину биржевых настроений в целом. FTSE 100 представляет из себя взвешенный арифметический индекс, индикатор которого обновляется поминутно.
Самым важным показателем любого биржевого индекса является так называемый devisor (делитель). Это переменная, которая позволяет сохранять пропорции при изменении стоимости акций, их удельного веса или их количества в индексе. Делитель обеспечивает сравнимость показателя индекса с его изначальным значением (применительно к FTSE 100, это те самые 1 тыс. пунктов), а также с предыдущим отчетным периодом. Он меняется вместе с изменением совокупной капитализации компаний, в зависимости от их веса в индексе.
Инвестирование в DeFi проекты: как это работает
Поправочный коэффициент free float отражает процент акций, которые находятся в свободном обращении, то есть доступных для торгов здесь и сейчас. Этот коэффициент меняется в зависимости от того, какое количество акций удерживают для корпоративных нужд бенефициары входящих в индекс компаний, например, для обратного выкупа. Таким образом, формула получается сбалансированной и динамичной, что и обеспечивает ей популярность для разработки других индексов по всему миру.
Как следить за показателями FTSE 100 и где инвестировать
Я кратко описал методику расчета FTSE 100 с целью сделать обзор по возможности более полным. Однако для частного инвестора это относится к внутренней кухне биржевых аналитиков. Нам интереснее выяснить, где можно отслеживать конечный показатель индекса и как использовать его в собственной торговле как инвестиционный инструмент. В сети несложно найти ресурсы, на которых не только можно отслеживать показатели ведущих биржевых индексов в режиме онлайн, но и получить рекомендации, найти брокеров, работающих с инструментами FTSE.
Для примера помещаю здесь ссылки на страницы с индексом FTSE 100. Русскоязычный сервис для трейдеров ru.investing.com, где аккумулируется информация обо всех биржевых индикаторах от разных поставщиков. Мировым индексам посвящен большой раздел. Есть вся необходимая аналитика, а также прямые ссылки на торговлю у брокеров-партнеров. Русский вариант известной социальной сети для трейдеров ru.tradingview.com. Онлайн-графики на нем снабжены десятками опций, инструментов и прочих полезных примочек. Для сравнения, их гораздо больше, чем в привычном многим МетаТрейдере. Готовя обзор, за динамикой FTSE я наблюдал именно на этом сервисе.
Анализ и онлайн-котировки FTSE 100 представлены также на финансовом сайте «МФД-ИнфоЦентр» (mfd.ru/marketdata/ticker/?id=1969). Там можно получить фундаментальную статистику, а также настроить под себя индикаторы и инструменты технического анализа. Могут быть полезными, при мониторинге индекса и анализе входящих в него компаний, сервисы investfunds.ru и smart-lab.ru. На скринере акций от Google удобно смотреть динамику бумаг компаний, входящих в индекс (LSE https://www.google.com/finance#stockscreener). Также индекс FTSE 100 всегда онлайн на стартовой странице сервиса блогов InvestoRss.ru, рассылку с которого многие читатели получают каждое утро. Из инструментов, с помощью которых можно инвестировать в индекс FTSE 100, я выделю следующие.
Самым консервативным и безопасным для инвестиций является ETF на индекс. Среди заслуживающих внимания ETF широкую известность получил англо-ирландский iShares Core FTSE 100 UCITS от финансовой корпорации Blackrock (https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251795/ishares-ftse-100-ucits-etf-inc-fund). Комиссия фонда составляет всего 0.07%. Фонд стабильно работает с 2000 года, имеет привлекательную актуальную доходность 16.92%, но в России представительства не имеет.
БПИФ ВТБ – обзор и отзывы о биржевых фондах
Плюсы и минусы биржевых ПИФов от ВТБ
Из авторитетных инвестиционных компаний, торгующих ETF за пределами России, стоит выделить также Vanguard (investor.vanguard.com/etf/list#/etf/name/month-end-returns). Там можно инвестировать в фонды, относящиеся к семейству FTSE, но не в сам FTSE 100. Входные пороги, как и у всех западных брокеров, довольно высоки:
Российским инвесторам хорошо известен брокер EXANTE, специализирующийся на западных площадках и имеющий мальтийскую оффшорную регистрацию. Он предоставляет доступ к 50 мировым рынкам с единого торгового счета. На сайте есть круглосуточная русскоязычная поддержка 8 (800) и понятный интерфейс. Минусом для частного инвестора является минимальный депозит от 10к €. В то же время комиссия за торговлю на London Stock Exchange составляет всего 0.05% от суммы сделки, может быть снижена при больших объемах, а минимальная комиссия вообще отсутствует. EXANTE имеет выход на Лондонскую биржу фьючерсов и опционов (с 2007 в составе NYSE Euronext) с комиссией 1.5 £ за сделку. Самым удобным для россиян иностранным брокером я считаю американский Interactive Brokers (подробный обзор на блоге здесь). На его сайте можно инвестировать в продукты London Stock Exchange, в том числе через ETF на семейство индексов FTSE. Инвестирование в индекс у российских брокеров, в отличие от западных никак не застраховано. В то же время есть ряд преимуществ:
Оформить CFD на 6 популярных индексов, среди которых FTSE 100, предоставляет возможность Альпари. Финам оказывает услуги по торговле индексом FTSE 100 через свою европейскую дочернюю компанию WhoTrades Ltd. Самый доступный способ – купить соответствующий индексу CFD. Не у всех российских брокеров есть продукты, привязанные к FTSE 100, но все крупные игроки дают выход на биржу LSE для торговли ценными бумагами компаний, в этот индекс входящих.
Приглашаю читателей поделиться в комментариях своим опытом инвестирования в индекс FTSE 100.
Как торговать индексом FTSE 100 (UK 100)
Содержание статьи
В этом обзоре мы рассмотрим структуру и способы торговли индексом FTSE 100. Это ведущий фондовый индекс Великобритании, который отражает динамику стоимости акций 100 крупнейших компаний, представленных на Лондонской фондовой бирже.
История появления FTSE 100
Британский фондовый индекс FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange Index 100) – один из ведущих европейских индексов. Он является своеобразным барометром английской экономики и рассчитывается компанией FTSE Group. Расчет основан на стоимости акций ста крупнейших предприятий Великобритании, входящих в листинг Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE). Авторство создания индекса, как видно из его названия, принадлежит крупнейшему английскому деловому изданию – Financial Times. На трейдерском сленге FTSE 100 называют «футси».
Первый расчет индекса был произведен в 1984 году, за стартовую отметку приняли уровень в 1 000 пунктов. В дальнейшем индекс демонстрировал уверенный рост, который омрачался существенными коррекциями во время экономических кризисов 2008 и 2020 годов. Максимальное значение индекса было зафиксировано в 2018 году в области 7 900 пунктов, на сегодняшний день котировки находятся вблизи отметки 7 100.
Непрерывные торги на LSE начинаются в 08:00 и заканчиваются в 16:30 по Гринвичу. Чтобы попасть в индекс FTSE 100, компания должна соответствовать определенным требованиям, установленным FTSE Group:
10 ведущих компаний FTSE 100
При расчете UK 100 компании «взвешиваются» в соответствии с их капитализацией: чем крупнее компания, тем больше ее «вес» в индексе и тем большее влияние она оказывает на движение его котировок. Таким образом, изменения цены акций крупнейших компаний, входящих в состав «футси», окажут большее влияние на котировки индекса, чем акции компаний с меньшей капитализацией.
10 компаний, которые в наибольшей степени влияют на котировки индекса FTSE 100:
1. Royal Dutch Shell (RDSA)
2. HSBC Holdings (HSBA)
3. British Petroleum (BP)
4. GlaxoSmithKline (GSK)
5. British American Tobacco (BATS)
6. Unilever (ULVR)
7. AstraZeneca (AZN)
8. Diageo (DGE)
9. Barclays Bank (BARC)
10. BHP (BHP.L)
Если акции ведущих компаний индекса растут в цене – то и FTSE 100 будет расти вслед за ними, если падают – индекс также будет снижаться.
По мере изменения цены акций компаний меняется и их рыночная капитализация. Раз в квартал FTSE Group пересматривает состав индекса, проверяя входящие в него компании на соответствие заданным критериям.
Факторы, влияющие на курс индекса FTSE 100
Рассмотрим основные фундаментальные факторы, оказывающие влияние на движение котировок FTSE 100:
Как торговать индексом FTSE 100
Индекс FTSE 100 достаточно универсален, подходит как для краткосрочной торговли, так и для долгосрочного инвестирования. Для работы с индексом трейдеры и инвесторы могут выбирать разнообразные финансовые инструменты: акции, фьючерсы, опционы, CFD-контракты, ETF. Для анализа и принятия торговых решений можно использовать фундаментальный и технический анализ, а также индикаторные стратегии.
Торговля по фундаменту
Этот подход использует анализ фундаментальных факторов, влияющих на котировки UK 100, для принятия торговых решений. Это может быть как краткосрочная торговля на корпоративной отчетности, так и долгосрочное инвестирование, основанное на ожидании восстановления мировой экономики после завершения очередного кризиса.
Пример:
Торговля по теханализу
Основанием для совершения сделок является анализ графика FTSE 100. Для этого используется как классический теханализ, так и различные авторские методики (волновая теория Эллиотта, стратегии Линды Рашке, Билла Вильямса и других известных мастеров трейдинга). Также для торговли используются ценовые фигуры, свечные комбинации, паттерны Price Action.
Пример:
Индикаторные стратегии
Индикаторные стратегии также можно использовать для торговли «футси». Здесь основанием для сделок служат сигналы различных торговых индикаторов. Обычно используется либо один сложный комплексный индикатор, либо совместная работа нескольких простых индикаторов. С помощью индикаторов можно даже автоматизировать торговлю, создавая специальные программы – советники.
Пример:
Заключение
Индекс FTSE 100 рассчитывается на основе стоимости акций 100 крупнейших компаний Лондонской фондовой биржи. Это один из ведущих мировых фондовых индексов, служащий основным показателем текущего состояния фондового рынка Великобритании.
С помощью различных финансовых инструментов UK 100 можно использовать как для краткосрочной маржинальной торговли, так и для долгосрочного инвестирования. Для анализа и принятия решений применяются фундаментальный анализ, технический анализ и индикаторные стратегии.
Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R StocksTrader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть счёт.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
(Financial Times Stock Exchange Index, Футси)
Основной биржевой индекс Футси
Информация об основном биржевом индексе Футси
Содержание
Содержание
База расчёта индекса
Индексы FTSE 100, 250, 350
Лондонская фондовая биржа
Описание Индекса Футси Russian Federation
FTSE 100 index (англ. Financial Times Stock Exchange index, русск. Индекс FTSE 100) — это биржевой индекс, рассчитываемый агентством Financial Times. Считается одним из наиболее влиятельных биржевых индикаторов в Европе. Начал рассчитываться с 3 января 1984 года с уровня 1000 пунктов. Достиг своего рекордного значения в 6950,6 пункта 30 декабря 1999 г.
Индекс FTSE 100 index (Financial Times Stock Exchange index) – это фондовый индекс «Файненшл Таймс» 100, основанный на курсах акций 100 компаний с наибольшей капитализацией, включенных в список Лондонской рынка акций. Индекс начал рассчитываться с 3 января 1984 года с уровня 1000 пунктов.
Индекс основывается на курсах акций 100 компаний с наибольшей капитализацией, включённых в список Лондонской фондового рынка (LSE). Суммарная капитализация этих компаний составляет 80 % капитализации биржи.
Организации, чьи акции учитываются в расчёте Индекса Футси 100, должны удовлетворять условиям, выставляемым FTSE Group:
— входить в список Лондонской рынка акций,
— Стоимость акций Индекса Футси 100 должна выражаться в фунтах или евро,
— пройти тест на принадлежность к определённому государству,
Акции FTSE 100 должны находиться в свободном обращении и быть легко ликвидными.
Торги на бирже идут с 08.00 до 16.29 ГМТ (по Гринвичу) (когда начинаются действия по закрытию), цена закрытия высчитывается в 16.35 по Гринвичу (Среднее время по Гринвичу).
База расчёта индекса
Текущий состав индекса по состоянию на 22 июня 2009 года.
В базу расчёта Индекса Футси 100 входят акции 100 компаний, но Royal Dutch Shell и Schroders представлены сразу двумя классами акций, поэтому формально база расчёта состоит из 102 листингов.
3. Alliance confiding propert
5. American of an English origin
7. Associated British Foods
9 Autonomy corporation
18. British Airways
19. British American Tobacco
20. British Land Company
21. British Sky Broadcasting Group
23. Cable & Wireless
32. Eurasian Natural Resources corporation
34. Foreign & Colonial Investment association of enterprises
36. Friends Provident
41. Home retail Group
43. Imperial Tobacco
45. InterContinental Hotels Group
46. International Power
49. Johnson Matthey
52. Land negotiable paper Group
54. Liberty International
56. London Stock Exchange Group
60. Wm Morrison Supermarkets
68. RSA Insurance Group
69. Randgold Resources
70. Reckitt Benckiser
73. Rio Tinto Group
74. Rolls-Royce Group
76. Royal Dutch Shell
81. Scottish and Southern energy
84. Shire Pharmaceuticals Group
87. Standard Chartered bank
90. Thomas Cook Group
95. United Utilities
96. Vedanta Resources
индексы FTSE 100, 250, 350
Индекс FTSE 100 является барометром успешности британской экономики и ведущим биржевым индексом в Европе.
Индекс Футси 100 включает 100 компаний британской экономики, хотя на самом деле список состоит из 101 организации, поскольку Royal Dutch Shell выступает сразу с двумя классами акций.
Футси 250 средневзвешенный индекс по капитализации 250 компаний. Фирмы для Индекса Футси 250 выбираются раз в три месяца (в марте, июне, сентябре и декабре) с 101 по 350 место в списке Лондонской фондового рынка.
Индекс Футси 350 совмещает индексы FTSE 100 и FTSE 250 и представляет индекс 350 компаний, акции которых, находятся в обращении на Лондонской рынку акций.
19.10.1987 года («черный понедельник») Футси 100 упал более чем на 30%, при этом сократив капитализацию фондовой биржи Британии на 63 миллиардов фунтов стерлингов.
Лондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа (англ. London Stock Exchange, сокращённо LSE) — одна из крупнейших и старейших бирж Европы.
Официально основана в 1801, однако фактически её история началась в 1570, когда королевский финансовый агент и советник Томас Грешэм построил Королевскую биржу на собственные деньги.
Лондонская биржа является сама акционерным обществом, чьи акции на ней же и обращаются.
Фондовый рынок на лондонской бирже делится на: основной (англ. main, official), куда допускаются фирмы отвечающие требованиям[1]Управления по финансовому регулированию и надзору Англии (англ. The Financial Services Authority (FSA), и альтернативный (англ. Alternative Investments Market, AIM), с менее жесткими требованиями, предназначенный для молодых, по большей части инновационных компаний.
На бирже осуществляются торги акциями (чаще в виде депозитарных расписок) ряда известных российских компаний, в том числе «»Роснефть»», «Лукойл», «Черкизово», «Евраз» и др. В 2005 на LSE были запущены фьючерсные контракты и опционы на индекс РТС (объёмы торгов по этим контрактам составляют соответственно 3 млрд. руб. и 700 млн. руб. в день). В октябре 2006 биржа запустила новый Индекс Футси Sacred Russia, рассчитываемый в зависимости от изменения цен десяти наиболее ликвидныхконтрактамных расписок российских компаний, торгуемых на LSE.
Во время Второй мировой войны в здание биржи попала немецкая ракета, после чего торги были временно перенесены в подвал.
19 октября 1987 года («черный понедельник») Футси 100 упал более чем на 30 %, сократив капитализацию рынка на 63 млрд. и положив начало новому мировому экономическому коллапсу, продлившемуся до начала 1990-х годов.
5 апреля 2000 года торги на LSE были полностью парализованы почти на восемь часов из-за сбоя в работе электронной системы. Убытки оценили в несколько миллионов фунтов. Тем не менее, снижение ведущего Индекса Футси 100 составило лишь 0,74 %.
Описание Индекса Футси The Moscow Russia
Индекс Футси The Russian empire IOB рассчитывается на основании котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовому рынку. Индекс может служить индикатором интереса иностранных инвесторов к бумагам российских эмитентов.