Интрадей что это на бирже что это
Что представляет из себя внутридневной трейдинг?
Содержание статьи
Сейчас вполне можно говорить о том, что для финансовых рынков основным локомотивом является как раз внутридневная торговля. В США, где интрадей-торговля разрешена с 1996 года, статистика показывает, что в период с 1996 по 2000 годы на бирже NASDAQ примерно 70% внутридневных инвесторов теряли свою прибыль. Почему? Потому что трейдер, желая увеличить маржинальность, наращивает и риск. В этом и состоит «тонкий» момент внутридневного трейдинга.
Управление капиталом и рисками
Стратегии дейтрейдинга
На самом деле, стратегия тут одна: закрыть все открытые сделки до момента завершения торгового дня. Если же углубиться в частности, то стратегии интрадей-торговли делятся на скальпинг и торговлю на новостях. Остановимся чуть подробнее на каждой из них.
Здесь стоит обратить внимание на то, что во внутридневной торговле большое значение имеет ликвидность актива. Нужно выбирать для работы те инструменты, которые отличаются хорошей глубиной ликвидности, или же активы с ярким трендом и повышенной волатильностью. Это нужно, чтобы расширить свои возможности заработать внутри дня больше.
По мере накопления опыта многие трейдеры формируют собственную стратегию внутридневной торговли, и это тоже работает.
Преимущества и недостатки внутридневной торговли
Основные правила дейтрейдинга
Никогда не ставьте себе целью заработать сколько-то пунктов за торговый день. Это будет давить, нервировать и подталкивать к необдуманным шагам. Ставьте перед собой только достижимые цели.
Анна Ростова
Forex-трейдер с более чем 10-летним стажем работы в ведущих инвестиционных банках. Предоставляет аргументированное видение рынков через аналитические статьи, регулярно публикуемые в обзорах RoboForex и других популярных финансовых изданиях.
Внутридневной трейдинг — секреты мастерства. Плюсы и минусы интрадей торговли
Сегодня поговорим про особенности и нюансы внутридневной торговли (интрадей). Не переключайтесь, будет много полезной информации 🙂
Внутридневной трейдинг. Особенности
Внутридневной трейдинг (интрадей) — это вид торговли, при котором позиция удерживается в рамках одного дня без переноса овернайт (через ночь). Хотя тут стоит отметить, что чаще всего используются смешанные варианты торговли. Даже если вы в основном торгуете активно внутри дня, есть ситуации, когда позицию можно оставить овернайт. Все зависит от вашего подхода к торговле. У меня тоже часто бывает так, что я планировал сделку внутри дня, но в итоге, если сформировались нужные условия переносил через ночь.
Либо изначально захожу в позицию из расчета того, что в случае чего, я могу переключиться на более высокий таймфрейм и потянуть позицию несколько дней (если торгуемый инструмент хорошо растет). Или если нет распродаж под закрытие. Нужно или нет переносить позицию в каждом случае нужно решать индивидуально.
Интрадей торговля — это не всегда активный вариант торговли, как предполагают многие. Все завит от вашего стиля торговли. Можно совершать большое количество сделок в день, и можно торговать более размеренно, так, например, торгую я. Я могу несколько дней не совершать сделки, потом парочку отработать, затем опять без сделок, если нет нужных сигналов.
Еще есть такое понятие как скальпинг. Считается что это более активный вариант торговли, чаще по стакану. Но на самом деле я бы не стал отделять этот вариант от интрадей торговли. Скальпинг по сути с английского снимать скальп с движения. То есть по факту также ловить некие тренды в рамках дня. При этом можно скальпировать активно. А можно также ловить некоторые редкие движения. И при наличии жестких условий такие сигналы на вход могут быть довольно редкие.
Поэтому в определенном смысле скальпинг это тоже торговля внутри дня. Но просто зачастую, считается, что с еще более коротким удержанием позиции, чаще с использованием стакана и тд. Хотя, как я отметил, тут все индивидуально и зависит от вашей системы. И я конечно не говорю сейчас про сверх активный скальпинг, пипсовку и тд., когда количество сделок в день достигает до 100. Это на мой взгляд не самый лучший вариант, так как требует затраты слишком больших усилий с вашей стороны и скорее всего с низким результатом. Для подобной торговли лучше использовать торговых роботов, по крайне мере так вы сохраните свои норные клетки. Торговля ко всему прочему должна вам нравится. Заставлять себя торговать через силу и сидеть сутками напролет с красными глазами точно не стоит.
Интрадей трейдинг — на каких инструментах можно торговать?
На самом деле торговать можно на любом инструменте, как фьючерсы, так и акции, криптовалюта и тд. Единственное что хотелось бы отметить, что торговля именно с использованием стакана — это больше к акциям. На фьючерсах в стакане обычно крупных объёмов нет. Либо если вы торгуете на фьюче, анализ все равно нужно делать на базовом активе. То есть допустим торгуете на фьючерсе сбербанка, анализ стакана делаете с акции на сбербанк. Ну а уже по таким инструментам как нефть, индекс RTS и тд, на стакан особо обращать внимание не стоит.
В каких случаях можно использовать торговлю внутри дня?
Как я уже говорил, каждая торговая ситуация индивидуальна. В некоторых случая ее можно совмещать и с другой деятельностью. Например, работая по 5 дневке. Хотя сменный график, типа сутки через двое, будет лучше. Можно торговать вечером. Либо отрабатывать некоторые редкие сигналы с телефона. Это можно делать и на работе, если конечно работа позволяет 🙂
У меня есть модели, за которыми нужно последить только вечером. Хотя конечно, если отрабатывать некоторые активные модели в связке со стаканом, нужно свободное время. Но это не значит, что нужно постоянно находиться вблизи монитора. Правильная отборка инструментов поможет этого избежать, и также можно настроить алерты (оповещения). Но в любом случае тут важно не пропустить нужный сигнал на вход. В этом плане, если свободного времени у вас мало, лучше все же торговать позиционно. Хотя в свободные моменты, в том числе вечером, можно добавлять активные сделки.
Я первое время, примерно около двух лет, совмещал трейдинг с работой. Я также работал 5 дневку, с утра и до вечера. Торговал вечерами активно, плюс позиционные сделки. Плюс отслеживал позиции с телефона периодически. Хотя работа была довольно сложная и времени было мало свободного. Но при этом мне это не помешало выйти на результат при таком совмещении. Ну а потом уже уволиться.
Доходность интрадей торговли
Результат, который вы получите от вашей торговли зависит целиком и полностью от вас. Но если говорить про стиль торговли, отмечу сразу, что в целом более активный вариант торговли способен приносить большие проценты по доходности. Это при условии, если вы понимаете, что делаете, соблюдаете риски. Поскольку без опыта и нужных навыков здесь можно и слиться намного быстрее.
Еще один важный момент, который будет влиять на вашу доходность и возможно даже стиль торговли, это объём капитала. С ростом капитала вы скорее всего будете смещаться на более позиционную торговлю. И процент по доходности будет падать. Но с точки зрения финансового дохода, конечно на позиционной торговли, можно заработать больше, поскольку можно торговать на намного более крупном капитале. А вот с точки зрения процентов, если капитал небольшой, в особенности если это суммы до полумиллиона рублей, можно показывать намного больший процент по доходности на интрадей торговли. Если капитал более 5-6 миллионов рублей, то конечно основной акцент уже будет именно на позиционный вариант торговли. То есть более редкие сделки, с более длительным временем по удержанию позиции.
В видео под статьей я подробнее показываю на примерах особенности и проблемы с ликвидностью на Российском рынке.
Риски торговли внутри дня
А вот с точки зрения рисков тут все индивидуально. Если трейдер не может контролировать риски, то не важно какой стиль торговли использовать, он все равно сольется. Ко всему нужно подходить с головой. Если контролировать риски, четко соблюдать мани менеджмент, то слиться нереально. И главное всегда выставлять стопы. А то многие частенько доказывают, что стопы не нужны. Стопы не нужны для инвестиций, там важно диверсифицироваться и риски по-другому соблюдаются. То в торговле интрадей без стопов вы точно все сольете. И даже без использования плеч. То есть рано или поздно вы ошибетесь, и засядете в какую-нибудь акцию, которая не вернётся туда откуда вы ее купили (пример ниже). И вы превратитесь из спекулянта в долгосрочного инвестора. Поэтому грамотный стоп крайне важен.
Также рекомендую прочитать статью про расчет рисков по ссылке.
Кстати у меня на сайте есть крайне полезный калькулятор трейдера. Он поможет правильно рассчитывать объем для входа и просчитывать риски.
Таймфреймы
Я часто использую м5 для входа, но анализ делаю на м60 и дневках. При этом в анализе использую и уровни, и объемы, обращаю внимание на ATR. Как инструмент растет, падает, на новостях или нет. Как происходит открытие, с гэпом или нет. Иногда имеет смысл обращать внимание на корреляцию с другими активами.
Подходы и модели могут быть разные и трендовые сделки и контртрендовые. С использованием стакана без. Но при этом в любом раскладе важно уметь правильно читать график и иметь торговую систему.
В видео под статьей есть много практики по интрадей торговли. С 18 минуты. Обязательно посмотрите.
Спасибо! Отлично подаёте информацию, я только вошёл недавно в эту тему, пишите еще
15 лет торговал на форексе, кто хочет торговать не от копеечных сумм, лучше напрямую с настоящими брокерами заключать договор, там даже комиссии меньше, и никакого спрэда. Насчет кидалова кухонь с таким не сталкивался, но думаю по причине не больших сумм, вывод всегда проходил за 1-2 дня без всяких вопросов
Пилите исчо! Очень хорошо подаёте информацию. Будет ли какая-то более конкретная информация? Например какая-нибудь специфическая литература или подобное.
Всю жизнь считал форекс, Финам и прочее сборищем прохиндеев, имбецилов и лентяев, а щас сам счёт открыл.
Первая попытка найти работу самому (спойлер: трейдинг)
Занятия занимали всего 1,5 часа в день. Все темы пролетали очень бегло, скомкано. Группа сначала состояла из 30 человек, к концу занятий осталось 8. Люди удалялись по мере возрастания нереальности историй преподавателя о космических заработках. Но тем, кто ходил на все занятия, он пообещал в конце выдать сертификат с печатью, после чего я решил, что надо все-таки доходить до конца. Также, видимо в каком-то порыве, препод сказал, что подарит всем по торговому сигналу, который принесет всем прибыль. Тем, кто ходил все дни, не пропускал. О чем он, кстати, в конце забыл и заявил, что он такого не говорил.
Сам преподаватель, имени и фамилии называть не стану, через раз приходил с конкретного бодуна! О чем свидетельствовал запах, его физическое состояние. Да он и сам этого не скрывал и с радостью делился со студентами, а еще по телефону с друзьями, которые ему звонили. Обмолвился случайно, что бурно встречая новый год, выбил себе зуб и, поэтому шепелявит. Что странно, при таких заработках, человек элементарно не может позволить себе вставить зуб или за две недели хотя бы одеть другой галстук.
Неделя практики проходила в одном из компьютерных классов. Всем было сказано сделать себе по демо-счету, скачав программу с сайта данной компании, все так и сделали и разбирали некоторые примеры уже живьем, на графиках. На пальцах нам были объяснены линии Фибоначчи, также на пальцах, приблизительно, набросаны отложенные ордера. (Помню кстати, что тогда я на дурака поставил на ночь какую-то сделку, а проснулся с 8000 демо-долларов, меня потом в пример ставили!).
В последний день недели практики было сказано, что будет собеседование, которое будет проводить тот же преподаватель, что вёл обучение. Придя в класс, всем было сказано, открыть любой график и провести анализ, после чего он выслушивал анализ и вызывал для отдельной беседы. (Пошел сдаваться первым, помню).
В приватной беседе он заявил мне, что знания у меня есть, пускай не полные, но присутствуют, но денег мне никто не даст просто так. И тут раскрылись некоторые, доселе неизведанные, подробности!
Торговля внутри дня или «интрадей». Какую стратегию выбрать трейдеру?
Ранее мы уже говорили о том, что стилей торговли у трейдеров много. Можно сказать, сколько трейдеров, столько и стратегий. Ведь даже одна и та же тактика в разных руках будет выглядеть по-разному, со своими нюансами.
Мы уже обсуждали общие принципы торговли по скальпинговой стратегии. В этой статье расскажем о более длительном трейдинге – торговле внутри дня, который называется «интрадей».
Торговля внутри дня или “интрадей” – очень широкое обобщение, но есть объединяющее правило: сделки не переносятся на следующий день.
Что такое интрадей?
Стиль “интрадей” разделяют условно на “активный” и “позиционный”. Активный “интрадей” ставит целью захват движений внутри одной торговой сессии и может предполагать как движение вместе с ценовым импульсом, так и против него. Позиционный подход может предполагать открытие позиции перед европейской (или даже азиатской) торговой сессией и удержание позиции до закрытия рынков (до 3-4 часов американской сессии).
Трейдеру в стиле интрадей не требуется моментально реагировать на микроскопические дисбалансы между спросом и предложением (как в случае со скальпингом), поэтому он может использовать традиционный свечной график в сочетании с объемами или без них. Поэтому для торговли внутри дня подходят почти все рынки с некоторыми оговорками.
Лучший рынок для интрадей стратегии
Наилучшими рынками для торговли внутри дня будут те, что способны генерировать плавные и мощные трендовые дни, хотя бы время от времени. На рынке должна быть достаточная ликвидность (для правильного исполнения сделок и удержания риска на должном уровне) и волатильность.
Волатильность является краеугольным камнем для успеха внутридневной торговли. Есть традиционно более и менее волатильные рынки, но волатильность иногда появляется и там, где ее не ждали, например, на валютной паре USDRUB в марте 2018 г.
Бывает и так, что рынки, ранее показывавшие высокую волатильность, со временем теряют ее, например, биткоин; а другие, наоборот, наращивают, например, нефть в 2018 году. Поэтому интрадей-трейдеры мигрируют с одного рынка на другой, выбирая тот, на котором сейчас наибольшие возможности для получения прибыли.
Для интрадей трейдера важно держать руку на пульсе настроения рынка и знать, какие идеи и инструменты сейчас “в игре”. Речь здесь не техническом анализе, а о понимании так называемого “биржевого сентимента”. О каком рынке говорят сейчас в новостях? Какой рынок отражает нарастающую неопределенность и страхи инвесторов?
Чем и когда торгуют интрадей трейдеры?
Есть и трейдеры, придерживающиеся одного рынка. Их задача – вовремя менять торговую тактику и синхронизироваться с изменениями волатильности (и других параметров) их торгового инструмента.
Для интрадей трейдера допустимо работать в первый час открытия торговой сессии и далее удерживать позицию в течение дня, корректируя защитные стопы. Прибыльная позиция, конечно, требует внимания и управления. Часто трейдеры сталкиваются с ситуациями, когда накопленная прибыль моментально исчезает вследствие резкого встречного движения.
Особенности работы интрадей
Если скальпер пытается добиться плавного роста кривой баланса, то интрадей трейдер строит доходность всего месяца на нескольких больших днях (часто, не более 3-5), остальное же время управляет рисками и удерживает торговый счет на плаву.
Иногда это может приводить к эмоциональному выгоранию: интрадей трейдеры довольно часто нарушают торговую дисциплину и попадают в “тильт”. Ошибки в торговле подчас воспринимаются болезненно, цена захватывает короткий стоп и далее направляется в сторону их первоначального прогноза.
Подумайте и оцените реалистично, сможете ли вы торговать внутри дня, есть ли у вас необходимый уровень психологической устойчивости. Благо, оценить это довольно просто: подобный стиль торговли не требует высокого порога входа и начать можно с небольшой суммы.
Напомним, что ранее мы рассказывали о принципах работы скальпинговой стратегии. В следующих статьях поговорим о позиционной торговле и свинг-трейдинге.
Читайте о трейдинге и финансовых рынках в нашем канале Telegram!
Интрадей, свинг, среднесрок — что лучше выбрать начинающему и опытному трейдеру.
Говорю сразу — здесь пойдет речь о торговле только американских рынков. Как фондовых — Nyse, Amex и Nasdaq так и фьючерсной биржи CME. И данный материал будет в первую очередь интересен начинающим трейдерам — тем, кто проторговал на рынке меньше года, хотя и опытные трейдеры тоже могут найти здесь для себя что-то полезное.
Беру на себя смелость утверждать, что человеку только что пришедшему на рынок в большинстве случаев целесообразно начинать именно с внутридневной торговли. Доводы в пользу интрадея для начинающего трейдера довольно простые.
1. Большинство открывает свой первый торговый счет на минимальные суммы денег. Поскольку интрадей торгуется на малых таймфреймах, то и стоп можно поставить очень близко от цены, что очень сильно сокращает торговые риски и позволяет на начальном этапе избежать больших просадок при торговле на реальном счете.
2. Рынок требует адаптации и привыкания — адаптация и привыкание к рынку при торговле внутри дня проходит быстрее, чем при любом другом торговом стиле. Проверенно много раз и это не только мое мнение.
3. Возможность уже в первую неделю увидеть и попробовать торговать полный набор формаций — на малых таймaреймах торговые формации встречаются гораздо чаще, чем на старших.
4. Можно сразу же начинать тренироваться высиживать позицию с прицелом перехода на свинг торговлю — достаточно найти подходящую точку входа. Открыть позицию, поставить стоп и просто не трогать позицию до конца торговой сессии.
5. Научиться оперативно, составлять торговый план, где точно известны уровни stoploss, уровни take profit, а так же уровень, при достижении которого стоп будет переведен в без убыток.
Конечно, есть доводы против интрадея.
1. Этот торговый стиль требует очень высокой степени концентрации и стрессоустойчивости.
Есть так же большие риски переторговли — когда трейдер начинает открывать и закрывать слишком много позиций внутри дня. Но этого можно избежать, если соблюдать строгую дисциплину во время торгов.
2. Для успешной торговли внутри дня надо быть очень усидчивым человеком — в принципе на американских фондовых рынках можно торговать только до обеденного перерыва, а далее закрыть все позиции и идти отдыхать. Но лучше всего сидеть от открытия рынка и до самого закрытия, потому что как рынок в целом, так и акции по отдельности могут начать сильное движение в любое время. Это не очень удобно — особенно на CME которая на ночь не выключается.
Конечно, торговать интрадей до бесконечности никто не будет. С опытом трейдер вырастает и начинает выходить за рамки интредея. И для более опытного трейдера наилучший вариант это свинг. Свинг торговля это почти полноценный среднесрок — единственно серьезно отличие от среднесрочной торговли это что нет переноса через выходные. Перед выходными все позиции как прибыльные, так и убыточные обязательно закрываются.
Доводы в пользу свинг торговли тоже простые.
1. Нет рисков переторговли — позиция открывается на малых таймремах (не более часового) и затем удерживаеться в течение нескольких дней. Это дает отличное сочетание низких рисков и высокого потенциала прибыли.
2. Спокойный торговый стиль, не требующий высокой степени усидчивости — после открытия позиции нет никакой надобности, следить за ней постоянно. Достаточно только периодически ее контролировать. Это особенно удобно для CME где идет круглосуточная торговля.
Есть, конечно, и недостатки у такого торгового стиля.
1. Требует более высокого стартового капитала для начала торгов — торговать свинг с минимальным депозитом это не самая лучшая идея.
2. Торговый таймфрейм, как правило, выше внутридневного (очень часто это часовой график) следовательно, риски при таком торговом стиле выше, чем при внутридневной торговле.
Таким образом, свинг отличный вариант для опытного трейдера и скорее всего, является оптимальным вариантом для тех, кто не обладает большим торговым счетом, но нацелен на высокую прибыль. И конечно это самый лучший вариант для тех, кто имеет опыт внутредневных торгов, но хочет сделать свой торговый стиль более среднесрочным.
Есть большая группа трейдеров и инвесторов кто торгует исключительно старшие таймфреймы — дневные и недельные графики. Для такого выбора может быть много причин.
Как правило, это люди, обладающие большими капиталами и множественными источников дохода для которых биржа это просто один из способов вложения денег.
Основные плюсы такого подхода следующие.
1. Очень спокойный торговый стиль — в большинстве случаев позиция удерживается от нескольких дней до нескольких недель. И нет никакой надобности, следить за ней постоянно — достаточно только иногда ее контролировать.
2. Торговать можно не только со стационарного компьютера или ноутбука, но и с планетного компьютера или смартфона что дает возможность открывать, закрывать, изменять и контролировать позиции в любое время и почти в любом месте. Что делает таких трейдеров и инвесторов очень мобильными и не привязанными к своим торговым местам.
3. Очень хороший вариант для CME, где идут круглосуточные торги.
4. Фактически единственный приемлемый вариант для крупных частных инвесторов и фондов. Как известно они набирают и разгружают позиции в течение не одного дня. Следовательно, они просто вынужденны торговать старшие таймфреймы.
Из недостатков такого торгового стиля можно перечислить следующие.
1. Имеет смысл торговать только обладателям большого торгового капитала.
2. Поскольку речь идет о старших таймфреймах, то возможность зайти в рынок с адекватными рисками здесь встречается гораздо реже, чем при внутридневной и свинг торговли.
Тем, кто только пришел на рынок и проторговал менее года, имеет смысл набираться опыта при внутридневной торговле. Особенно это касается тех, кто начинает с минимальных депозитов.
Более опытным трейдерам имеет смысл переходить на свинг торговлю — по моему мнению, именно свинг дает наилучшее соотношение потенциального риск к потенциальной прибыли.
Обладателям крупных капиталов и управляющих портфелями просто придется торговать старшие таймфреймы — дневные и недельные графики, потому что размеры позиций очень часто будут такие, что их нельзя будет набрать и разгрузить в течение одного дня. Здесь наибольший потенциал прибыли, но и риски при таком торговом стиле самые большие.
Есть так же еще один торговый стиль — сугубо инвестиционный. Он очень простой и чрезвычайно популярный у европейских и американских инвесторов. Называется «купить и держать». Работает очень просто — набираться портфель акций с дивидендами и далее просто идет удержание позиций, долгое время. При этом не используются кредитные плечи и уровни stoploss. Пока инвестор держит портфель, он получает прибыль в виде дивидендов. Далее если акции значительно выросли в цене, то идет «перетряхивание» портфеля. Все или большинство акций продается, а на освободившиеся средства покупается еще больше дивидендных акций. При грамотном подходе это позволяет некоторое время спустя серьезно нарастить дивидендный портфель, а, следовательно, иметь с дивидендов весьма приличный доход.
Трейдинг, интрадей, среднесрок, свинг, акции, фьючерсы, инвестиции, дивиденды.