Интрадей трейдинг что это
Правила и торговые тактики Intraday.
Доброй ночи, друзья!
Давно являюсь пользователем Смарт-лаба, но сейчас решил стать полезным для данного ресурса. Занимаюсь трейдингом уже около 7 лет, и за это время накопилось достаточно много материала, который как мне кажется может быть интересен смартлабовцам. По мере возможности буду выкладывать аналитические и исследовательские материалы по текущим рыночным идеям и сделкам. Пока же планирую выложить несколько торговых стратегий, которые в начале своего трейдерского пути создавал, находил и покупал в сети, и которые как мне кажатся оказали своё влияние на формировании собственной стратегии.
Итак: Правила и торговые тактики Intraday.
Существует ряд правил, без которых игрок просто не выживет. Ниже будут приводиться эти правила, а также Intraday-модели, которые, как мне кажется, имеют сравнительно невысокий риск, при грамотной игре.
Итак, модель 1я, оценка — 7 из 10. нисходящая линейка, длинный и узкий рэнж, смещающийся в противоположную сторону от предшествующего движения. вход в рынок по пробиву.
Правило 1. Крыть убыточные позиции.
Если цена не растет — она падает. Надеяться на то, что сейчас чуть-чуть откатит и тогда пойдет в мою сторону — последнее дело. Если Вы не ставите коротких стопов при интрадее (практика показывает, что вполне можно не выходить за рамки 20 пипсов), то у Вас должна быть железная рука и хладнокровный ум, чтобы прикрыться при первых признаках неправильного поведения рынка. Кстати бывает полезно при закрытии смотреть на 1-минутный график. там ясно видна динамика цен — когда идет ускорение и когда оно заканчивается. Крыть как убыточную так и прибыльную позицию нужно быстро и вовремя. В интрадее, где счет идет на пипсы — не времени для раздумий. Именно потому, что этот вид игры требует быстрого принятия правильных решений, и большого нервного напряжения, так много людей теряют на этом деньши, или просто переходят на более спокойные трейды. Итак — Кройтесь быстро, но правильно.
Следующая модель. Даже не столько модель, сколько небольшая закономерность. «Бычий» треугольник, с плоской вершиной, при предшествующем восходящем движении одна из наиболее благоприятных моделей для входа в рынок в момент пробива. 
Правило 2. Не комплексовать по поводу что Вы не в рынке!
Многие начинающие трейдеры, только увидив график, начинают искать возможность купить или продать. В корне не верно. Возможности может просто не быть, более того, вполне нормально, что и в течение дня у Вас не откроется ни одна позиция. Нужно воспринимать как должное, что Вы неделю ждали нужного момента, открылись и проиграли сделку. А может статься, что по 5 раз на день входить в рынок, если так говорит система. Так что не открывайте позиции только потому, что Вы не в рынке. Действуйте по заранее спланированной сис-ме или своду правил.
Сразу две модели. Первую я называю «сопля» (6 из 10) Возникает довольно часто, и ее отлично видно на 1 мин графике или 5 мин. В ситуации узкого рэнжа, происходит ускорение движения (обычно вниз. продажи психологически быстрее). Затем следует пробив, и в случае его истинности, через некоторе время ускорение становится слишком большим для входа, поэтому входить следует чуть позже пробива. В зависимости от Вашего наметанного глаза, «соплю» можно распознать в ранней стадии… но риски больше. Стоп ставится чуть выше рэнжа… На графике, «сопля» начала образовываться между 11 и 12 часами. Немногим позже 12-ти было довольно безопасно входить в рынок.
Следующая модель. Вход после первой коррекции быстрого движения. (9 из 10) На данном графике модель представленна идеально. После быстрого падения происходит коррекция. (По времени часто в два раза дольше чем движение. Редко меньше. ) Вход осуществляется 2мя путсями, агресивным и консервативным. Агрессивный, попытка поймать разворот на верхушке коррекции (для облегчения этого занятия используйте фибо-уровни, осциляторы.) Стоп ставится фиксированный, например 20 пипсов. Консервативный вход — после пробива недавнего Low. Стоп ставится чуть выше максимума коррекции. Риски по стопу в этом случае больше, но сигнал надежнее. Можно попробовать открыть один контракт по одному стилю — второй — по другому. 
Правило 3.
Знать все уровни того диапазона, в котором Вам предстоит играть в течение следующих дней. Классифицировать их как ключевые, сильные, средние и незначительные. Силу определять по масштабу графика (уровни графика 4час. сильнее чем графика 30 мин), по числу отражений от искомой линии (чем больше, тем уровень сильнее), по ускорению, которое обрела цена после пробива уровня. В зависимости от полученных результатов, выносится решение о: стоп-лоссе в первую очередь. О Take-profit (как не противятся многие лимит-ордеру, в интрадее это один из наилучших способов снимать сливки. Движения порой слишком коротки и быстры, чтобы обдумывать их часами), выносятся решения о целесообразности вступления в сделку. (Если система говорит продавать, а ниже, на 15 пунктов находится уровень, то это ставит под сомнение правильность решения. С другой стороны, два или более уровней, расположенных один за другим на расстояние 10-20 пипсов дают хороший шанс поставить надежный стоп-лосс за более дальний уровень (при игре на разворот у ближнего), или точно определить момент снятия прибыли. Прохождение двойных уровне с первой попытки о-о-очень маловероятно.
Внутридневной трейдинг — секреты мастерства. Плюсы и минусы интрадей торговли
Сегодня поговорим про особенности и нюансы внутридневной торговли (интрадей). Не переключайтесь, будет много полезной информации 🙂
Внутридневной трейдинг. Особенности
Внутридневной трейдинг (интрадей) — это вид торговли, при котором позиция удерживается в рамках одного дня без переноса овернайт (через ночь). Хотя тут стоит отметить, что чаще всего используются смешанные варианты торговли. Даже если вы в основном торгуете активно внутри дня, есть ситуации, когда позицию можно оставить овернайт. Все зависит от вашего подхода к торговле. У меня тоже часто бывает так, что я планировал сделку внутри дня, но в итоге, если сформировались нужные условия переносил через ночь.
Либо изначально захожу в позицию из расчета того, что в случае чего, я могу переключиться на более высокий таймфрейм и потянуть позицию несколько дней (если торгуемый инструмент хорошо растет). Или если нет распродаж под закрытие. Нужно или нет переносить позицию в каждом случае нужно решать индивидуально.
Интрадей торговля — это не всегда активный вариант торговли, как предполагают многие. Все завит от вашего стиля торговли. Можно совершать большое количество сделок в день, и можно торговать более размеренно, так, например, торгую я. Я могу несколько дней не совершать сделки, потом парочку отработать, затем опять без сделок, если нет нужных сигналов.
Еще есть такое понятие как скальпинг. Считается что это более активный вариант торговли, чаще по стакану. Но на самом деле я бы не стал отделять этот вариант от интрадей торговли. Скальпинг по сути с английского снимать скальп с движения. То есть по факту также ловить некие тренды в рамках дня. При этом можно скальпировать активно. А можно также ловить некоторые редкие движения. И при наличии жестких условий такие сигналы на вход могут быть довольно редкие.
Поэтому в определенном смысле скальпинг это тоже торговля внутри дня. Но просто зачастую, считается, что с еще более коротким удержанием позиции, чаще с использованием стакана и тд. Хотя, как я отметил, тут все индивидуально и зависит от вашей системы. И я конечно не говорю сейчас про сверх активный скальпинг, пипсовку и тд., когда количество сделок в день достигает до 100. Это на мой взгляд не самый лучший вариант, так как требует затраты слишком больших усилий с вашей стороны и скорее всего с низким результатом. Для подобной торговли лучше использовать торговых роботов, по крайне мере так вы сохраните свои норные клетки. Торговля ко всему прочему должна вам нравится. Заставлять себя торговать через силу и сидеть сутками напролет с красными глазами точно не стоит.
Интрадей трейдинг — на каких инструментах можно торговать?
На самом деле торговать можно на любом инструменте, как фьючерсы, так и акции, криптовалюта и тд. Единственное что хотелось бы отметить, что торговля именно с использованием стакана — это больше к акциям. На фьючерсах в стакане обычно крупных объёмов нет. Либо если вы торгуете на фьюче, анализ все равно нужно делать на базовом активе. То есть допустим торгуете на фьючерсе сбербанка, анализ стакана делаете с акции на сбербанк. Ну а уже по таким инструментам как нефть, индекс RTS и тд, на стакан особо обращать внимание не стоит.
В каких случаях можно использовать торговлю внутри дня?
Как я уже говорил, каждая торговая ситуация индивидуальна. В некоторых случая ее можно совмещать и с другой деятельностью. Например, работая по 5 дневке. Хотя сменный график, типа сутки через двое, будет лучше. Можно торговать вечером. Либо отрабатывать некоторые редкие сигналы с телефона. Это можно делать и на работе, если конечно работа позволяет 🙂
У меня есть модели, за которыми нужно последить только вечером. Хотя конечно, если отрабатывать некоторые активные модели в связке со стаканом, нужно свободное время. Но это не значит, что нужно постоянно находиться вблизи монитора. Правильная отборка инструментов поможет этого избежать, и также можно настроить алерты (оповещения). Но в любом случае тут важно не пропустить нужный сигнал на вход. В этом плане, если свободного времени у вас мало, лучше все же торговать позиционно. Хотя в свободные моменты, в том числе вечером, можно добавлять активные сделки.
Я первое время, примерно около двух лет, совмещал трейдинг с работой. Я также работал 5 дневку, с утра и до вечера. Торговал вечерами активно, плюс позиционные сделки. Плюс отслеживал позиции с телефона периодически. Хотя работа была довольно сложная и времени было мало свободного. Но при этом мне это не помешало выйти на результат при таком совмещении. Ну а потом уже уволиться.
Доходность интрадей торговли
Результат, который вы получите от вашей торговли зависит целиком и полностью от вас. Но если говорить про стиль торговли, отмечу сразу, что в целом более активный вариант торговли способен приносить большие проценты по доходности. Это при условии, если вы понимаете, что делаете, соблюдаете риски. Поскольку без опыта и нужных навыков здесь можно и слиться намного быстрее.
Еще один важный момент, который будет влиять на вашу доходность и возможно даже стиль торговли, это объём капитала. С ростом капитала вы скорее всего будете смещаться на более позиционную торговлю. И процент по доходности будет падать. Но с точки зрения финансового дохода, конечно на позиционной торговли, можно заработать больше, поскольку можно торговать на намного более крупном капитале. А вот с точки зрения процентов, если капитал небольшой, в особенности если это суммы до полумиллиона рублей, можно показывать намного больший процент по доходности на интрадей торговли. Если капитал более 5-6 миллионов рублей, то конечно основной акцент уже будет именно на позиционный вариант торговли. То есть более редкие сделки, с более длительным временем по удержанию позиции.
В видео под статьей я подробнее показываю на примерах особенности и проблемы с ликвидностью на Российском рынке.
Риски торговли внутри дня
А вот с точки зрения рисков тут все индивидуально. Если трейдер не может контролировать риски, то не важно какой стиль торговли использовать, он все равно сольется. Ко всему нужно подходить с головой. Если контролировать риски, четко соблюдать мани менеджмент, то слиться нереально. И главное всегда выставлять стопы. А то многие частенько доказывают, что стопы не нужны. Стопы не нужны для инвестиций, там важно диверсифицироваться и риски по-другому соблюдаются. То в торговле интрадей без стопов вы точно все сольете. И даже без использования плеч. То есть рано или поздно вы ошибетесь, и засядете в какую-нибудь акцию, которая не вернётся туда откуда вы ее купили (пример ниже). И вы превратитесь из спекулянта в долгосрочного инвестора. Поэтому грамотный стоп крайне важен.
Также рекомендую прочитать статью про расчет рисков по ссылке.
Кстати у меня на сайте есть крайне полезный калькулятор трейдера. Он поможет правильно рассчитывать объем для входа и просчитывать риски.
Таймфреймы
Я часто использую м5 для входа, но анализ делаю на м60 и дневках. При этом в анализе использую и уровни, и объемы, обращаю внимание на ATR. Как инструмент растет, падает, на новостях или нет. Как происходит открытие, с гэпом или нет. Иногда имеет смысл обращать внимание на корреляцию с другими активами.
Подходы и модели могут быть разные и трендовые сделки и контртрендовые. С использованием стакана без. Но при этом в любом раскладе важно уметь правильно читать график и иметь торговую систему.
В видео под статьей есть много практики по интрадей торговли. С 18 минуты. Обязательно посмотрите.
Интрадей-трейдинг
Интрадей-трейдинг – это стратегия работы на рынке, подразумевающая открытие и закрытие сделок в рамках торгового дня или сессии. Обычно трейдер открывает несколько ордеров в течение одной торговой сессии. Целью является взятие максимальной прибыли, которая складывается в результате небольших профитов от множества совершенных краткосрочных сделок. Для работы используют автоматические или ручные инструменты и стратегии, которые называют скальперскими. Независимо от применяемых систем и индикаторов все открытые ордера обязательно закрывают в конце сессии или дня.
Преимущества интрадей-трейдинга:
Основным преимуществом интрадей-трейдинга является зафиксированная в конце дня прибыль. По сравнению с объемом отрываемых позиций прибыль может быть очень большой. Профессиональные трейдеры в удачные торговые сессии умудряются заработать на всех движениях котировок. То есть если цена прошла 20 пунктов против тренда и 40 по тренду, то скальпер может забрать почти все 60 пунктов по 5—10 за сделку. Из-за этого прибыльность торговой стратегии может быть очень высокой.
Минусы интрадей-трейдинга:
Несмотря на сложность работы по скальперским стратегиям, многие начинающие и опытные трейдеры предпочитают торговать внутри дня. Для интрадей-трейдинга разработано множество индикаторов, советников, скриптов для анализа и ускорения открытия, закрытия торговых сделок. Изучив принципы работы некоторых из них, практически любой сможет стать успешным скальпером.
Инструменты скальпера
Для интрадей-трейдинга подходят практически все существующие инструменты анализа и ведения сделок. Трейдеры самостоятельно корректируют их работу, подстраивая под особенности краткосрочной работы. Есть инструменты, созданные специально для скальперов. Обычно их применяют начинающие, так как они не успели сформировать собственной торговой стратегии, поэтому вынуждены использовать чужие разработки.
Большинство скальперских инструментов работает на пробой. То есть при помощи индикатора или системы различных инструментов пользователь определяет уровни, преодоление которых движение продолжится в выбранном направлении. Он расставляет ордера и следит за поведением рынка. По мере движения котировок корректирует уровни расставления торговых позиций.
Выгодное предложение от компании «Лайт-инвест»
Компания приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству начинающих и опытных скальперов в возрасте до 35 лет для работы на Московской бирже. Трейдер сможет пройти бесплатное обучение и получить в управление 2,5 млн рублей. Торговать можно, не рискуя собственными средствами. Если трейдер потеряет доверенные средства в результате неудачной работы, компенсировать убытки не придется.
Компания обеспечивает идеальные условия торговли, постоянное увеличение размера инвестиций при успешной работе, перечисление прибыли на счет трейдера в установленном порядке, постоянную поддержку и содействие. Если вы умеете работать внутри торгового дня, то у вас есть шанс значительно повысить уровень заработка, взяв в управление крупный капитал. Повысив объем успешных сделок, вы существенно повысите прибыль.
Что представляет из себя внутридневной трейдинг?
Содержание статьи
Сейчас вполне можно говорить о том, что для финансовых рынков основным локомотивом является как раз внутридневная торговля. В США, где интрадей-торговля разрешена с 1996 года, статистика показывает, что в период с 1996 по 2000 годы на бирже NASDAQ примерно 70% внутридневных инвесторов теряли свою прибыль. Почему? Потому что трейдер, желая увеличить маржинальность, наращивает и риск. В этом и состоит «тонкий» момент внутридневного трейдинга.
Управление капиталом и рисками
Стратегии дейтрейдинга
На самом деле, стратегия тут одна: закрыть все открытые сделки до момента завершения торгового дня. Если же углубиться в частности, то стратегии интрадей-торговли делятся на скальпинг и торговлю на новостях. Остановимся чуть подробнее на каждой из них.
Здесь стоит обратить внимание на то, что во внутридневной торговле большое значение имеет ликвидность актива. Нужно выбирать для работы те инструменты, которые отличаются хорошей глубиной ликвидности, или же активы с ярким трендом и повышенной волатильностью. Это нужно, чтобы расширить свои возможности заработать внутри дня больше.
По мере накопления опыта многие трейдеры формируют собственную стратегию внутридневной торговли, и это тоже работает.
Преимущества и недостатки внутридневной торговли
Основные правила дейтрейдинга
Никогда не ставьте себе целью заработать сколько-то пунктов за торговый день. Это будет давить, нервировать и подталкивать к необдуманным шагам. Ставьте перед собой только достижимые цели.
Анна Ростова
Forex-трейдер с более чем 10-летним стажем работы в ведущих инвестиционных банках. Предоставляет аргументированное видение рынков через аналитические статьи, регулярно публикуемые в обзорах RoboForex и других популярных финансовых изданиях.
Интрадей торговля — что это такое, подробное описание
Понятие «интрадей торговли» пришло к нам из финансовых рынков с рассветом интернет трейдинга. Давайте рассмотрим вопрос, что это такое и стоит ли этим заниматься. Рассмотрим все за и против.
1. Что такое интрадей торговля простыми словами
Зачастую говорят иное название — » дейтрейдинг » (от англ. «day trade»), дословный перевод «дневная торговля». Так же стоит выделить ещё одно понятие:
Фактически интрадейщик это «спекулянт». Его волнует вопрос заработка денег на любом финансовом активе здесь и сейчас. Что будет дальше со стоимостью актива такого трейдера не волнует.
Пугаться слова «спекулянт» не стоит. На финансовых рынках их колоссальное большинство. Да и в реальной жизни фактически все малые бизнесы зарабатывают на спекуляции (арбитраже): купили в одном месте дешевле, продали в другом дороже.
Главное правило интрайдещиков — это не оставлять позиции на ночь. Торговля обычно ведётся с использованием кредитного плеча. Ставятся короткие стоп лоссы и тейк профиты. Это позволяет минимизировать убытки, но и прибыль также становится небольшой.
Как это ни странно, но большинство трейдеров являются интрадейщиками или по-крайней мере все начинают с торговли внутри дня. Со временем почти все трейдеры уходят на более длинные дистанции (удерживают позиции хотя бы пару дней), поскольку это более выгодно и отнимает меньше времени.
Иногда интрадей торговлю называют ещё со скальпингом, где также совершается огромное число сделок. Но обычно скальпинг подразумевает фиксацию микроприбылей.
2. Какие торговые инструменты выбирают для интрадея
Обычно интрадей стратегии разрабатываются для трейдинга на рынке Форекс. Это связано с тем, что здесь маленькие комиссии (спред) и довольно высокая волатильность торгов, что просто необходимо для тех, кто желает зарабатывать внутри дня.
Говоря более конкретно при инструменты, то основная масса торгует на следующих валютных парах:
Иногда также играют на фьючерсах на индексы и нефть.
В целом при выборе инструмента для торговли преследуют цель найти актив с высокой ликвидностью.
На фондовых рынках также есть свои интрадейщики. На Московской бирже не так много ликвидных акций, которые можно было легко продавать и покупать приличными объёмами. Поэтому торговля акциями редко применяется для крактосрочных спекуляций.
3. Стоит ли торговать внутри дня
Торговать внутри дня — это занятие, которое под силу далеко не для каждого трейдера. На это есть ряд причин.
1 Во-первых, не у всех есть свободное время сидеть за торговым терминалом.
2 Во-вторых, это довольно «тупое» занятие. Никаких новых знаний не приходит. Зато есть множество сомнений и переживаний касательно сделок.
3 В-третьих, нужны крепки нервы (психология трейдинга). Ведь сделки практически всегда открыты и при этом баланс скачет прямо на глазах. Далеко не каждый трейдер сможет «не сломаться» при виде такой картины.
Заработок интрадейщиков, как правило, небольшой. Ведь их цель зарабатывать на небольших колебаниях. При этом приходится платить спред, который «съедает» часть прибыли. Интрадей трейдеры являются основными источниками дохода для брокеров, ведь их заработок зависит от оборота торгов своих клиентов.