Клиентский портфель

Внимание

Помогите, пожалуйста, разобраться со значением полей в таблице «клиентский портфель» и «таблица лимитов по денежным средствам».

В таблице «клиентский портфель» интересуют поля:

Мин. маржа
Нач. маржа
Скор. маржа
УДС
Входящие активы

Поделитесь, пожалуйста, кратким описанием к этим полям, что означают, как формируются?

В таблице «лимиты по денежным средствам» интересуют поля «заблокировано» и «доступно». Что означают, как формируются?

Если возможно, на примере моего портфеля:

Добрый день, у меня в поле «Тип клиента» стоит «C». Это куда относится?

«C» – используется схема ведения позиций «срочный рынок». Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции.

Штон,
Напишите, пожалуйста, нам quiksupport@arqatech.com. В письме пришлите, пожалуйста, архив Вашего терминала без файлов ключа *.txk, но со всеми файлами *.dat, *.log, *.wnd и предлагаемый брокером отчёт брокера.

2. Параметры fut_rate_asset и fut_rate_asset_open рассчитываются как отношение суммы активов на срочном рынке (fut_asset) к Текущей чистой позиции (used_lim_open_pos) и ГО поз. (go_for_positions) соответственно.
Из Ваших снимков экрана видно, что used_lim_open_pos у Вас равен 0, что, наиболее вероятно, приводит к такому результату (деление на ноль).

Источник

ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ: Работа в системе QUIK. Таблицы заявок, сделок и клиентский портфель

Павел Смольников, руководитель Управления дистанционного обучения Учебного центра БКС, продолжает цикл ВИДЕОуроков по изучению одной из самых популярных торговых платформ — QUIK. В прошлом выпуске вы узнали, что такое «стакан котировок». Сегодня учимся создавать таблицы заявок, сделок, таблицу лимитов по бумагам и клиентский портфель.

Этот видеосюжет можно посмотреть по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=erxHWCyK8dA

БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

Главное за неделю. Тревоги по НДПИ

Итоги торгов. Ситуация для покупателей становится все более опасной

Экономика Индии — часть 2. Во что инвестировать

Много связей, разных и интересных

Тема недели: Налоги для металлургов и угольщиков

Когда приходят Четыре ведьмы, или Quadruple witching day

Великая китайская проблема. Evergrande: на какой шаг пошли власти

Вы спрашивали — мы отвечаем. Аналитики BCS Global Markets о ситуации на рынках

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

Торговый терминал QUIK. Краткое пособие

Quik – разработка новосибирской компании ARQA Technologies для торговли на российских и международных биржах. Функционал программы очень велик и разнообразен. Около 300 компаний и сотни тысяч трейдеров используют данный терминал как за рубежом, так и в России.

Терминал имеет 56 таблиц, сотни настроек и в каждом таблице множество регулируемых параметров. Это увеличивает гибкость терминала в торговле и каждому пользователю дает настроить терминал под себя. Нужно лишь определить приоритеты тех или иных таблиц и их параметров. Для разбора мы возьмем последнюю версию торгового терминала 7.27. Если у Вас старая версия, то скачать новую можно здесь https://broker.ru/software.

Классическими таблицами для отображения состава портфеля на фондовом рынке являются:

Клиентский портфель

Таблица позволяет увидеть общее состояние брокерского счета в рублевом эквиваленте. В случае наличия услуги ЕБС (единый брокерский счет) с рынком FORTS, в таблице будут учитываться и они.

Параметров в таблице масса, но самые используемые следующие:

Подробно прочитать о ставках и маржинальном кредитовании можно на нашем сайте здесь https://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list

6. УДС – уровень достаточности средств. Он помогает определить закредитованность портфеля:

Данной таблице в большинстве случаев уделяется мало внимания, так как считается и так понятным, что здесь показаны свободные деньги в портфеле. Однако таблица сложнее, чем кажется и при неправильном использовании могут возникнуть незапланированные траты.

Важны следующие параметры:

В Коде позиции может быть параметр EQTV, USDR, RTOD, RTOM. Теперь по порядку: При наличии услуги ЕБС с валютным рынком у Вас объединяются свободные денежные средства на практически всех площадках, кроме FORTS. Это означает, что если в строчке написано EQTV, то отражается общая сумма по всем площадкам. При этом необходимости их переводить между друг другом нет и можно свободно совершать сделки на них. При наличии, помимо данной услуги, еще и ЕБС с рынком FORTS, параметр EQTV будет объединять все средства и отображать их 1 строчкой.

5. Срок расчетов – параметры T0 и T2. Наиболее подробно данный режим описан здесь https://broker.ru/brokerage/t2

В терминале же важно понимать, что в T2 отображается та сумма, которая будет у Вас с учетом расчета по сделкам на 2-й рабочий день, в T0 текущий свободный остаток. Если сумма и в T0 и в T2 одинакова, то это говорит об отсутствии сделок, расчет по которым не произошел.

Позиции по бумагам

Принципы отображения данных в этой таблице идентичны с таблицей Позиции по деньгам. Однако здесь отображаются ценные бумаги в штуках. Здесь Код позиции уже не будет иметь значения, так как каждой бумаге принадлежит свой рынок. Здесь не будут отображены фьючерсы и опционы, но для них есть отдельные таблицы. Если у Вас отображен «минус» по бумагам это говорит о позиции шорт.

Для рынка FORTS используются иные таблицы, которые мы рассмотрим далее. Рынок фьючерсов и опционов более специфичен, поэтому ему требуются иные таблицы.

Опять же главными и единственными таблицами для просмотра портфеля на этом рынке являются:

Ограничения по клиентским счетам

Наглядная таблица для понимания общего состояния своего портфеля на срочном рынке. По смыслу схожа с таблицей Клиентский портфель. Здесь Вы просматриваете общее состояние счета, но и свободные деньги.

Параметры используются следующие:

После вечернего клиринга происходит общий расчет и сумма из Вариац. Маржа и Накопленн. доход переходит в План.чист.поз. и являются Вашими свободными средствами.

Позиции по клиентским счетам

Здесь уже находится более детальная информация, которая говорит о Ваших открытых позициях и их размере. Схожа по смыслу с таблицей Позиции по бумагам. Опять же важны следующие параметры:

Остальные параметры не столь важны, так как они отражают некоторую историю, что не так важно для текущей торговли. Вы всегда можете нажать на интересующую Вас таблицу, а затем клавишу F1, и откроется справочник с описанием таблицы.

После создания таблиц рекомендуется сохранить настройки, пройдя в левом верхнем углу в раздел Система – Сохранить настройки в файл и создать там файл, который в случае сброса настроек или аварийного закрытия программы позволит обезопасить данные и сэкономить время. При таком исходе после соединения с сервером можно зайти в левом верхнем углу в раздел Система – Загрузить настройки из файла – открыть сохраненный ранее Вами файл.

Для автоматического сохранения в Разделе Система нужно пройти в Настройки – основные настройки – нажать на «+» рядом с Программа – Файлы настроек. Здесь поставить пункт «Сохранять настройки в файл при выходе».

Если у Вас еще не установлен терминал и хотите пройти его регистрацию, то подробная инструкция есть на нашем сайте https://broker.ru/software/quik. Для торговли предоставляются также Quik X для мобильных устройств и WebQuik для торговли через браузер.

В случае возникновения трудностей при установке можно позвонить по номеру 8-800-100-55-44, специалисты службы поддержки проконсультируют Вас.

Источник

Таблица «Клиентский портфель»

Назначение

Отображение денежной стоимости средств клиента, доступных заемных средств и показателей маржинального кредитования.

Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельному идентификатору клиента. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Отношение ликвидационной стоимости портфеля к ГО по срочному рынку. Поле рассчитывается следующим образом:

«Активы/ГО» = («Стоимость портфеля» + «ГО поз.») / «ГО поз.» * 100%

При расчете значений «Лонги», «Лонги МО», «Лонги О» в стоимость обеспечения не включаются инструменты, у которых отсутствует (или равна «0») цена закрытия предыдущего торгового дня.

Формулы, используемые для расчета значений параметров таблицы «Клиентский портфель», приведены в Приложении.

К таблице может быть применен Режим связанных окон.

Доступные функции

Источник

Quik: как отследить активы с помощью клиентского портфеля и лимитных таблиц

В пользовательском терминале QUIK может быть несколько открытых счетов, а также множество доступных для работы торговых инструментов. Для мониторинга своего баланса и возможности подачи заявок, нужно пользоваться лимитными таблицами и портфелем клиента.

Для создания данных окон рекомендуется воспользоваться любым из способов:

• нажать клавишу F7;
• в закладке текстового меню кликнуть на «Создать окно», а затем на «Все типы окон…»;
• нажать на иконку с изображением зеленого плюса на фоне белого листа в панели инструментов.

В открывшемся списке следует обратить внимание на раздел «Счета и позиции», в котором и располагаются портфели и таблицы с лимитами.

Портфель клиента

Данная таблица предоставляет исчерпывающую информацию о портфеле трейдера на всех доступных площадках. После создания таблица строится автоматически, без первоначальных настроек. По умолчанию в ней имеется множество столбцов, в которых отображаются параметры. Для удобства отображения некоторые из них можно убрать. Для этого правым щелчком открываем список доступных команд и выбираем «Редактировать таблицу» (либо жмем комбинацию Ctrl+E).

Окно редактора разделено на 2 части – в левой содержатся все доступные параметры, а в правой те, что отображаются. Клавишами добавления и удаления следует отредактировать правую часть, а иконками со стрелками расположить их в удобном порядке. Начинающему трейдеру следует оставить следующие столбцы:

• вид лимита (Т0 и Т2) – показывает доступные средства для работы с ценными активами в режиме Т0 и Т2;
• минимальная стартовая маржа (используется для торговли в режиме Т2) – сравнивая данный показатель с размером портфеля можно сделать вывод о возможность выставления новой заявки;
• входящие и текущие средства – это состояние счета клиента на начало торгов и на текущий момент;
• прибыль и убытки показывают результат портфеля, с учетом всех исполненных и открытых позиций;
• статус (используется только для торговли ценными бумагами) – может отображаться как нормальный, с ограничениями, а также как требование и закрытие (ситуации маржин-кол и принудительного закрытия позиции);
• вариационная маржа (только для фьючерсов) – показывает совокупную вариационную маржу по всем открытым фьючерсам.

Если цена всего портфеля будет равняться входящим и текущим средствам, то из этого можно сделать вывод, что никаких поданных и исполненных заявок на данный момент нет, и за текущую сессию не было.

Лимиты по бумагам

В этой таблице имеется информация о всех открытых позициях по акциям, валюте и облигациям. Количество строчек может меняться, в зависимости от числа открытых позиций и доступных торговых инструментов. Если открытых позиций нет, то будут отображаться только строки с доступными инструментами.
Редактируется эта таблица таким же образом, кок и окно клиентского портфеля, в обязательном порядке нужно оставить следующие столбцы:

• название бумаги;
• код клиента (если подключено 2 и более счетов);
• вид лимита (Т0 или Т2);
• остатки по бумагам (входящий и текущий);
• заблокировано – показывает цену всех выставленных, но не исполненных заявок;
• доступно – общее количество доступных на счете клиента средств (за минусом заблокированных);
• цена приобретения – справочная графа, в которой отображается средняя цена покупки торгового инструмента.

По желанию пользователя можно активировать цветовые настройки и выделить различным цветом отдельные строки, к примеру, для положительного и отрицательного остатка можно задать зеленый и красный цвета.

В данной ситуации при отсутствии открытой позиции по инструменту (равно 0) строка будет белой, положительный остаток будет указывать на длинную позицию (отображается зеленым, цена приобретения равна цене покупки), а при отрицательном остатке позиция будет короткой (шорт-позиция, отображается красным, цена приобретения равна цене продажи).

Таблица с лимитами по денежным средствам

Данная таблица отображает остатки и движение средств по всем площадкам, а также остатки и заблокированные средства. По своей информативности она схожа с предыдущей таблицей, поэтому их редко используют совместно, поскольку никакой новой информации она не предоставляет. Исключение составляет графа «Заблокировано», она показывает количество заблокированных средств на выставленных, но еще не исполненных заявках. Но ее можно продублировать в клиентском портфеле, щелкнув по нему правой кнопкой и вызвав окно настроек, в котором добавляем параметры «Блок покупка» и «Блок продажа» либо суммарную блокировку.

Дополнительные таблицы

Открытая таблица с клиентским портфелем дает возможность создать еще 2 окна, которые дают дополнительную информацию о возможности создания новых заявок. Для их открытия следует кликнуть правой клавишей по клиентскому портфелю и в появившемся списке выбрать:

• открыть таблицу [купить/продать] – содержит все маржинальные акции и облигации, которые торгуются с плечом;
• открыть сводную таблицу лимитов – это альтернатива таблиц с лимитами по денежным средствам и бумагам, объединенная в одну.

В таблице купли/продажи отображаются ставки риска биржи, по которым рассчитывается плечевое обеспечение, размеры начальной и минимальной маржи, а также количество ценных бумаг, которые трейдер может приобрести исходя из текущего состояния своего счета. Двойной клик по любой строчке вызовет окно выставления заявки по данному инструменту.

Источник

• через какое время делают повторное эко →