Заходной импульс что это
Волны импульса и коррекции, а также 3 простых способа их использования в сочетании с методами price action
Что такое волны импульса?
Исследуя финансовые рынки с 2002 года я (Джастин Беннет) не могу подписаться под правилами теории волн Эллиота, по крайней мере, не в полном смысле этого слова. Как на мой вкус, она слишком сложная и неоднозначная.
Не поймите меня неправильно. Я не хочу сказать, что она не работает. Я на рынке достаточно долго, чтобы знать, что лучше не говорить о том, что обязательно сработает, а что нет.
Правда заключается в том, что как трейдеры price action мы используем кое-что из теории волн Эллиота каждый день. Вы можете даже не догадываться, но эта теория присутствует во всем, что вы делаете в качестве трейдера. Здесь я ссылаюсь на концепцию импульсных движений и коррекций.
Приливы и отливы рынка
Прежде всего, чтобы полностью понять важность импульсных движений и коррекций, важно знать, что каждый рынок имеет свои приливы и отливы, которые гармонируют с повседневными событиями.
Эти события включают в себя все, начиная от решений по процентным ставкам, принимаемых центральными банками и заканчивая стихийными бедствиями.
Эти «приливы и отливы», как их часто называют, представляют собой наглядное визуальное представление о том, как рынок реагирует на события, которые происходят каждый день. Трейдерам, использующим технический анализ, это позволяет покупать на поддержке и продавать на сопротивлении.
Думайте о приливах и отливах как о регулярном и часто повторяющемся способе перемещения каждого финансового инструмента.
Чем больше вы будете следовать за ними, тем больше денег вы сможете заработать.
Есть риск, что это прозвучит как клише, однако если вы хотите стать великим и успешным трейдером, то должны уметь распознавать приливы и отливы рынка. Вы должны есть, спать и дышать price action до тех пор, пока определение тренда, построение важных уровней, а также умение определять выгодные сетапы не станет вашей второй натурой.
Далее, рассмотрим, на что надо обращать особое внимание при анализе графиков, который начинается с рыночных приливов и отливов. Следующий материал является основой для любой прибыльной сделки, независимо от того, какая торговая стратегия используется.
Волна импульса: использование импульса в ваших интересах
Эти волны или движения лучше всего отражают направление текущей тенденции. Во время восходящего тренда импульс толкает цены вверх. Противоположная ситуация возникает во время нисходящего тренда, когда импульс приводит цену вниз.
Волна импульса состоит чаще всего из больших свечей и, как правило, движение является агрессивным, особенно если сравнивать его с движением коррекции.
Ниже приведен пример трех медвежьих импульсов на дневном графике AUDUSD.
Как видите, импульсы быстрые и наступательные. Такие области предлагают наибольший потенциал прибыли в кратчайшие сроки.
Однако, не всегда все выглядит таким понятным, как на графике AUDUSD выше. На самом деле, чаще всего эти движения различаются по размеру и углу наклона.
Давайте рассмотрим в качестве примера следующий недельный график пары USDJPY.
В восходящем тренде импульсные волны толкают цены вверх за относительно короткое время.
Однако, обратите внимание, что второе выделенное движение на графике намного меньше, чем два других. Можно даже утверждать, что вся центральная часть графика была корректирующим движением.
Но, как и в случае с большинством тем, касающихся Форекс, здесь есть открытое поле для интерпретации.
Таким образом, импульсные волны в нисходящем тренде обычно состоят из медвежьих свечей. Альтернативно, бычьи импульсы, такие как на графике USDJPY выше, в основном состоят из бычьих свечей.
Коррекционные движения
На противоположном конце спектра у нас есть движения или корректирующие волны, которые действуют против действующей тенденции. Эти антитрендовые движения представляют собой период рыночной консолидации и, как правило, являются более слабыми и менее наступательными, чем импульсные волны.
Волна коррекции при восходящем тренде характеризуется нисходящим или даже боковым движением. В отличие от импульса, коррекции формируются из комбинации бычьих и медвежьих свечей, тела которых относительно малы.
Ниже приведен тот же график AUDUSD, который мы уже рассматривали выше, однако теперь мы отметим коррекции.
Обратите внимание, что обе области содержат и бычьи и медвежьи свечи, что является общей чертой большинства корректирующих движений.
Еще раз посмотрим на недельный график USDJPY.
Мы видим, что также как и импульсные волны, корректирующие движения не всегда точные. Они могут принимать различные формы и размеры, однако, важен смысл, который за ними скрывается. Каждая зона, отмеченная на графике выше, образовалась после длительных движений, а ее угол наклона был значительно меньше, чем тот, который можно увидеть во время импульса.
Эти отличительные черты сигнализируют, что покупатели фиксировали прибыль в течение этих периодов, тем самым создавая уровень нерешительности, который и создал разрыв в восходящем тренде.
Таким образом, коррекционные движения обычно состоят из сочетания бычьих и медвежьих свечей. Это касается как восходящего, так и нисходящего тренда.
1. Сигналы price action в сочетании с приливами и отливами рынка
Аргументы говорят о двух предпосылках. Самые выгодные и правильные пин-бары хорошо срабатывают и приносят прибыль лишь в том случае, если они опираются на ключевую поддержку или сопротивление. Даже самый красивый пин-бар, который расположен в непонятном месте является бесполезным. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в случае пин-бара местоположение гораздо важнее, чем то, как он формировался.
Ниже вы найдете отличный пример двух правильных пин-баров, которые сформировались на ключевых уровнях.
Пин-бары сработали как сигналы на продажу и покупку только потому, что сформировались от важных уровней. Конечно, сами паттерны правильные и выглядят великолепно, но на любом, менее важном, ценовом уровне они не будут такими выгодными.
Несмотря на то, что нет никаких сомнений в прибыльности вышеупомянутых сетапов, этот рынок, движущийся в диапазоне, не всегда является лучшим выбором для поиска сигналов price action.
Отсутствие определенного направления вызывает неопределенность. Это причина, почему сетапы (или сигналы), которые появляются в сильном тренде, всегда лучший выбор.
Имея это ввиду, лучше сначала идентифицировать тренд, а затем наблюдать за появлением сигналов price action на ключевых уровнях.
Поэтому мы можем сказать, что лучшими пин-барами являются те, которые формируются в конце корректирующих движений и на уровне поддержки или сопротивления. Идея состоит в том, чтобы поймать следующую волну импульса, когда она начнется.
Вот отличный пример пин-бара, который образовался на недельном графике EURUSD.
Четыре фактора, которые способствовали успеху этого бычьего пин-бара:
Сильный восходящий тренд, который создает более высокие максимумы и минимумы (импульсная волна, синий овал);
Мягкая коррекция бычьего тренда (красный овал);
Хорошо сформированный пин-бар с опорой на уровень.
Таким образом, способность определять цикл тренда позволит вам обнаружить сигналы price action, которые должны сработать.
2. Коррекционные движения как модель продолжения тренда
Умение распознавать формации технического анализа приходит с опытом. Но на самом деле, есть Форекс-трейдеры, которые успешно зарабатывают, торгуя лишь определенные фигуры(подробнее о том, какие фигуры технического анализа стоит торговать https://forex-method.ru/3-osnovnyh-figury-tehnicheskogo-analiza-kotorye-stoit-torgovat).
Давайте перейдем к нескольким примерам, чтобы увидеть, как корректирующие движения могут дать вам шанс присоединиться к тренду.
Вы помните предыдущий график USDJPY? Рассмотрим первое корректирующее движение, появившееся на дневном графике.
Как вы можете видеть на графике выше, формирование клина предоставило уникальную возможность войти в длинную позицию после расширенного коррекционного движения.
Все, что произошло между поддержкой и сопротивлением, считается консолидацией, поэтому, мы отмечаем это место как коррекцию более широкого восходящего тренда.
Ниже у нас есть второй период консолидации, который появился на дневном графике.
Еще один клин, пробой которого послужил началом сильного восходящего движения. Обратите внимание, что в этом случае был не только пробой верхней границы консолидации, но также формирование паттерна пин-бар после этого.
Таким образом, график выше мы можем назвать сочетанием первых двух стратегий, описанных в этом материале.
3. Разворотные модели (фигуры разворота)
Теперь вы знаете, что изучение импульсов и коррекций может помочь вам определить благоприятный импульс рынка.
Однако, любой тренд, независимо от того, каким бы сильным и здоровым он не казался, когда-нибудь заканчивается. Именно во время этих переходных периодов мы можем использовать описанные выше концепции для обнаружения разворота рынка.
Ниже приведен пример формирования фигуры «голова-плечи», которое мы недавно торговали на валютной паре NZDJPY.
Через несколько недель вышеприведенная модель принесла 1000 пипсов прибыли. Возможно, вы уже знакомы с методом торговли, основанном на модели голова-плечи. Тем не менее, вы можете не знать, какая сила делает это формирование столь прибыльным, а это именно импульсные и коррекционные движения.
Давайте посмотрим на тот же недельный график NZDJPY с несколько иной точки зрения.
Обратите внимание на первый бычий импульс и на первый медвежий импульс в течении двух лет (первых два синих овала). Медвежье движение привело к первой коррекции, которая была обозначена большой красной зоной на приведенном выше графике. Затем вы можете увидеть резкое падение и прорыв поддержки (линии шеи).
Мы занимаемся сейчас изучением приливов и отливов рынка, а не фигурами технического анализа, поэтому следует иметь в виду, что развороты могут принимать различные формы и размеры. Не всегда это четкая формация голова и плечи, двойное дно и т. д.
Рассмотрим следующий график USDCAD. Обратите внимание на бычий пин-бар, который сформировался на новой поддержке. Паттерн появился после первого бычьего импульса за несколько месяцев.
Что привело к мысли о том, что этот уровень выдержит? Тот факт, что он играл значительную роль в течение предыдущих двенадцати месяцев.
Но это еще не все. Последнее движение из многомесячного минимума выглядело как импульс, по крайней мере, по сравнению с другими корректирующими движениями.
Обратите внимание, что движение, отмеченное синим цветом, имеет более крутой угол, чем другие коррекционные движения. Вот что заставило меня поверить, что USDCAD может прийти в норму. Объединив это с бычьей свечой от поддержки, у нас появляется выгодная возможность торговли на развороте.
Мы изучаем здесь связь между ценой и временем. Другими словами, мы читаем углы наклона рыночных движения, чтобы определить, контролируют ли рынок покупатели или продавцы.
Исследование импульсов и коррекций выходит за рамки идентификации полезных сигналов продолжения тренда. Эти же движения могут быть также использованы для изучения формирований истощения, которые приводят к длительным движением в противоположном направлении.
Заходной импульс что это
Часть 1. Волновая теория Эллиотта: понятие и уровни
Ральф Нельсон Эллиотт первым выдвинул методику, основанную на волновом движении рынка. Это было еще в 30-х годах прошлого столетия. При изучении рыночных графиков, он выявил закономерность в цикличном движении цены, именно на этом принципе и основана волновая теория Элиота.
Работая в данном направлении, Эллиот в 1938 году издает книгу под названием «Закон волн». В ней он детально изложил свою теорию, которая в дальнейшем стала называться «теорией Эллиотта».
Глядя на любой график, можно отметить определенное чередование отрезков движения цены. Они и представляют собой волны, а именно движение рынка от одного к другому развороту и так несколько раз.
Определение волн Эллиотта
Волна и тренд во многом похожи. Так, тренды можно различать по масштабу, размеру, они могут включать несколько трендов меньшего размера. Аналогично им и волны входят одна в другую. Данное определение волны нужно обозначить для себя с самого начала, чтобы в дальнейшем избежать возможных ошибок.
К примеру, развивается восходящий тренд. Он, в свою очередь, состоит из более маленьких трендов (волн). Те волны, которые движутся по направлению общей тенденции, называются действующими, а те, которые движутся в обратном направлении – противодействующими.
Из этого следует, что действующие волны Эллиотта двигают рынок, согласно общей тенденции, в то время, как противодействующие корректируют эти движения.
Некоторые волны способны образовывать волновые модели только из двух типов. На рисунке ниже изображен данный пример с общим восходящим трендом.
Первая волна представляет собой пятиволновую импульсную структуру. Ее составляющие – это три действующие волны и две противодействующие. Их обозначают цифрами. Пятиволновые импульсы встречаются лишь в действующих волнах.
Вторая волна является трехволновой коррекционной структурой. Ее составляют две действующие волны и одна противодействующая. Этот тип обозначается буквами. Трехволновая структура встречается в противодействующих и действующих волнах.
Разновидностей коррекционных волновых моделей существует много. Мы рассмотрим их отдельно в последующих темах.
Фрактальность волн Эллиотта
Как мы уже говорили, волны Эллиотта могут вкладываться одна в другую. Такое состояние называется фрактальностью. Она подразумевает, что каждая волна заключена в более крупную, а также сама имеет внутри несколько более маленьких волн. В качестве примера рассмотрим валютную пару EURUSD.
На 2-ом рисунке изображен импульс в волне 1. Он является идентичным показанному импульсу на рисунке 1. На нем маркировка основных волн обозначена зеленым цветом и строчными римскими цифрами.
На 3 графике показано, что волна 1, изображенная на 1 графике, входит в состав более крупной волновой конструкции: это первая волна в составе третьей.
Если перейти на более крупный период, то импульс в первой волне будет уменьшаться, поскольку там образовываются более крупные волны.
Рассмотрим со второго рисунка третью волну Эллиотта (волна [iii]) более подробно.
Таким образом, структура волны [iii] включает в себя пять волн, как подтверждение импульсности. На графике видны, кроме этого, и более мелкие волны, то есть составные волны Эллиотта (iii).
На графике 4 волна iii показана в белом эллипсе. На графике 5 более подробно можно рассмотреть ее структуру, а также определить, будет ли она являться импульсом.
В случае, когда мы получили разметку, на которой структура волны iii не относится к пятиволновой, по всей вероятности, была допущена ошибка.
Относительно волны iii, можно сказать, что все правила здесь соблюдены и в итоге получена импульсная волновая структура, поэтому разметка была верной. В данных примерах стоит отметить, что самыми крупными являются третьи волны.
Итак, волны Эллиотта имеют важное правило: в состав импульса входит только пять волн.
Говоря о фрактальности волн, делаем такие выводы:
Уровни и нотация разметки в теории Эллиотта
Итак, мы выяснили, что один график может вмещать несколько волн различных масштабов. Они называются волновыми уровнями и основаны на принципе фрактальности. Уровни имеют собственное название и свою маркировку, но волновая теория Эллиотта не предполагает определенной связи между тайм-фреймом и волновым уровнем.
На рисунке 6 изображена Нотация волновой разметки.
На нем можно видеть перечень названий волновых уровней, уменьшающихся сверху вниз, он находится в левой колонке. В следующих колонках расположена маркировка, относящаяся к определенному уровню: чем ниже уровень волны Эллиотта, тем меньше символов составляет его название. Выше можно видеть, что волны разделяются на триады: верхние маркируются в кружочке или квадратных скобках, на уровень ниже – в круглых скобках или без них. Цвет и нотация изображены общепринятыми.
Обозначения, помеченные в кружочках, можно взять в квадратные скобки (к примеру, вот так [i]).
При первичном нанесении разметки, бывает затруднительно определить с какого волнового уровня ее начинать. На рисунке 6 выделено примечание, где к определенному волновому уровню указан свой тайм-фрейм, определяющий время его нахождения на нем. Исходя из этого, нужно строить свои действия. К примеру, вам нужно разметить дневной график: волна, состоящая из 100-200 баров, будет промаркирована, как Мелкий уровень – 1. Только нужно учесть, что на графике обязательно должна быть первая волна.
Рассмотрим волны Эллиотта с применением нотации волновой разметки на графиках 7 и 8.
График 7 отображает дневной график EURUSD. Третья волна длиной 180 баров, обозначается мелким уровнем. Поэтому волны внутри нее помечаются, как минутный уровень (строчные римские цифры, взятые в кружок или квадратные скобки). За ним будет следовать меньший уровень, называемый маленьким (с его помощью размечаем структуру волны [iii]).
Согласно графика 8, волна 3 входит в состав среднего уровня, а средний уровень составляет первичный волновой уровень (волна [A]).
Для обозначения вложения определенной волны в другую можно применять для обозначения предлог of. Таким образом видя запись (i)of [iii] (график 7), мы понимаем, что волна (i) маленького уровня является составляющей волны [iii] минутного уровня. Аналогично можно обозначить волну [iii] относительно более старшей: (i) of [iii] of 3 или [iii] of 3.
Словарь терминов, применяемых в теории Эллиотта
Изучив волновую теорию Эллиотта по книгам, любой новичок, попав в среду волновиков на каком-либо форуме, столкнется с массой непонятных терминов, так как они очень часто сокращаются, либо применяются англицизмы. Ниже подробно описаны наиболее часто употребляемые у специалистов волновиков выражения.
Критика волн Эллиотта
Очень часто на различных рыночных форумах, волновая теория Эллиотта подвергается критике. Данную тему мы как раз и посвятим детальному изучению стандартных претензий, которые высказывают участники форумов, а в качестве примера возьмем недавнее высказывание одного из участников нашего сайта.
В основном на волны Эллиотта негодуют по поводу того, что анализ волн подвержен мультивариантности. То есть, разметку сделать можно всегда таким образом, что сделки на покупку, и на продажу будут смотреться одинаково хорошо. Это действительно так. Анализ волн – понятие субъективное, а конечная разметка напрямую зависит от убеждений самого трейдера. Но это не дает повода списывать со счетов волны Эллиотта для торговли на рынке.
Так, например для разметки ЕвроДоллара, можно, например, выделять 3-5 предполагаемых вариантов ценового движения. И это говоря об основных сценариях, в то время, как дополнительных может быть намного больше. Описание каждого из подобных каунтов не имеет, по большому счету, смысла, так как может лишь запутать читателей. Можно сказать, что выделение из большого количества информации наиболее важных вариантов и является основным смыслом работы, которую подразумевает волновая теория Эллиотта, но такие навыки нарабатываются только опытом.
Например, разметка противотрендовая, тогда в этом случае, при достаточно сильном тренде, степень ее развития окажется ниже, чем у трендового варианта. Такая ситуация является довольно сложной для новичков. Некоторые трейдеры в начале своей деятельности ошибочно пытаются искать «нулевые точки» и развороты. Зачастую такой подход говорит о неправильном использовании волнового анализа.
Говоря более конкретно, применяя любой анализатор рынка, он подразумевает два способа: поиск разворотов или точек продолжения тренда. Важно понимать, что торговля на разворотах под силу лишь талантливым трейдерам, которые имеют огромный опыт в торговле и обладают, кроме этого, отличным чутьем рынка. Поэтому новичкам не стоит равняться на подобных профессионалов.
Методы решения мультивариантности в волнах Эллиотта
Давайте рассмотрим несколько способов, которые помогают решать проблему мультивариантности, которую имеют волны Эллиотта. Вот основные методы, которым рекомендовано пользоваться в подобных случаях:
Мы перечислили правила, которые не являются чем-то сложным и запутанным. Они достаточно просты, но, зачастую трейдеры не следуют им, поддаваясь при торговле определенным эмоциям.
Так, например, совершая открытие сделки без какого-либо прочного обоснования, используемый при этом метод анализа рынка не принесет результата, по-другому говоря, он не несет ответственности за ваши необдуманные действия. Обвинять волны Эллиотта в неудачах не правильно при сомнительной покупке на основании диагонального треугольника, или открытии против тренда, основанном на ненадежном заходном импульсе. В этих ситуациях ответственность ложится на трейдера.
Поэтому, видя такие отзывы, как например, «я продал, а потом выбило стоп, половина депозита – потеряна» или отзывы, в которых пишут, что волны Эллиотта совершенно не работают, создается уверенность, что такие трейдеры всегда будут оставаться в убытке, применяя даже другие стратегии торговли.
Заключение
Еще одна сложность, которая очень часто вызывает недовольство трейдеров заключается в том, что волновая теория Эллиотта весьма сложна. Несомненно, EWA относится к наиболее продвинутым теориям торговли. Ведь она предусматривает, что необходимо оценивать общую картину, охватывая месячные графики и текущие, используемые трейдером. Индикатора, который бы производил все это за вас, не существует. Обучение также довольно длительный процесс, на него может уйти до года времени. Однако оно того, несомненно, стоит.
В случаях, когда торговля на бирже является профессиональной деятельностью, то знать и уметь пользоваться таким инструментом, как волны Эллиотта, просто необходимо. Такая система является единственной, способной разбирать движения рынка, согласно четким правилам. Кроме того, она позволяет видеть перспективы развития тренда и вероятность его слома. Аналогов данной системе не существует.
Когда торговля на бирже – это второстепенный доход или просто хобби, пользоваться рассмотренным нами методом анализа рынка, может быть и не нужно. На это требуется очень много времени. В любительском подходе будет достаточно применение такой техники, как, например, пипсовки на демо-счете. Но не в случаях серьезного и системного подхода.
Исходя из того, что трейдинг – сугубо индивидуальный процесс, любой трейдер имеет право выбирать именно те инструменты, которые наиболее подходят ему по характеру и складу мышления. Благо, что существует огромное множество методик и подходов. Но есть трейдеры, которым волны Эллиотта рисуют наиболее ясную картину рынка. Так, например, обладая определенным опытом, можно уже не размечать график, а на пустом чарте прекрасно справляться со счетом волн. В определенных смыслах, разметка является помехой в торговле и для этого можно применять отдельный профиль в MetaTrader, в котором размещаются пустые графики со скользящими средними.
Таким образом, можно любой метод анализа рынка назвать несостоятельным, в том числе теорию, которую подразумевают волны Эллиотта. Поэтому важен не метод торговли, а, прежде всего, умение им пользоваться.
Это была первая часть по Теории Эллиотта. Продолжение следует.