Запертый объем в трейдинге что это
Блог компании United Traders | Простые стратегии торговли по объемам
Почему объемы так важны?
Анализ объемов — это метод оценки здоровья тренда на основании активности объемов. Объем — один из старейших индикаторов рынка при торговле внутри дня. Даже можно сказать, что объемы — самый популярный индикатор, который используется, в том числе, и техническими аналитиками. В торговых платформах может не быть какого-то конкретного индикатора. Но нужно еще поискать платформу, в которой не было бы объемов.
Наряду с техническими трейдерами, фундаменталисты тоже учитывают объем проторгованных акций в конкретной бумаге.
Итак, индикатор объемов — это один из самых простых методов наблюдения за активностью покупателей и продавцов на ключевых уровнях в акции. Хитрость заключается в том, что объем может давать противоречивые сигналы в одних и тех же формациях. Ваша способность понять, о чем говорят объемы в сочетании с поведением цены, может оказаться решающим фактором для получения прибыли на рынке.
В данной статье мы рассмотрим, как интерпретировать индикатор объемов, чтобы понять намерения рынка в следующих четырех формациях:
— Всплески на объеме
Стратегия 1 — Пробой и объем
Трейдеры часто ищут пробои поддержки или сопротивления, чтобы войти в позицию. Лучшее время для торговли пробоев это.
5 методов анализа биржевых объемов для начинающих трейдеров в объемном анализе.
Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале.
Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество.
В этой статье расскажем:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое объемы на бирже?
Объем – это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючерсных контрактов, валюты за определенный период времени.
Каждая сделка увеличивает объем. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред ( что такое спред ), значит и торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме.
Особенности биржевых объемов:
Какие бывают объемы?
Как таковой классификации не существует. Мы разберем 3 самых популярных вида биржевых объемов, с которыми работают трейдеры:
Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.
Но в ATAS под тиком подразумевается сделка в ленте принтов. То есть тики это сделки покупателей и продавцов. Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях.
Тиковый объем очень важен для инструментов, где нет данных стандартного объема. Например, форекс.
Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне.
Полезные статьи по теме:
Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых платформах.
Можно представить схему объемов фьючерсных рынков следующим образом:
Совет. Поскольку фьючерсные контракты тесно связаны с базовыми активами, надо обращать внимание на объемы в базовых активах.
Как анализировать биржевые объемы?
Виды анализа рыночных объемов:
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Технический анализ
Технический анализ – один из старейших и самых известных вариантов работы с биржевой информацией.
В техническом анализе трейдеры с помощью индикаторов и осцилляторов подтверждают силу или слабость движения цены. Если объемы пропорционально возрастают, значит за движением цены стоят крупные игроки, так называемые “ умные деньги ”.
Если объемы сокращаются, значит у участников нет интереса к этим уровням цены. Рост объемов, как правило, подтверждает существующий тренд. Увеличение или снижение цены вместе с уменьшением объема предупреждает о возможном развороте, потому что у трейдеров нет интереса к этому движению.
В ATAS к графику объема можно применить скользящие средние, чтобы оценить, выше или ниже среднего находится показатель объема.
Для этого надо в настройках средних выбрать в качестве источника объем, а не цену закрытия. Тогда на графике объема появится линия, как в нашем примере на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 (картинка ниже).
Внимание трейдеров должны привлекать повышенные объемы в то время торговой сессии, когда обычно активности нет – например, днем.
Цифрой 1 мы выделили растущую цену, но объем при этом сокращался, поэтому на индикаторе OBV новый максимум не появился (2). Локальный тренд меняется, и цена начинает снижаться.
Volume Spread Analysis
VSA – вид объемного анализа, где трейдеры сопоставляют размах баров, их объем и положение закрытия. VSA можно отнести к графическому анализу.
В ATAS для подтверждения сигналов VSA можно использовать более современный и продвинутый кластерный анализ.
Верхняя гистограмма красного и зеленого цвета отображает вертикальные объемы, которые используюn при анализе VSA. Но также в ATAS недавно появился индикатор, облегчающий VSA анализ. По этой ссылке вы перейдете на вебинар, в котором мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он отлично совместим с паттерном индикатора VSA Better Volume.
Анализ кластерных графиков
Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможно разбивать каждый бар на кластеры и видеть, на каком уровне цены сколько было продано контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают “скелет” каждого бара в режиме реального времени.
Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора – maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.
Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Максимальный объем прошлой недели находится выше. Хвосты свечей в лиловых квадратах показывают, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем следующих периодов будет выше, это будет хорошим знаком для покупателей. Но скорее всего цена еще будет тестировать эти уровни.
Анализ потока ордеров
Анализ потока ордеров – это работа с лимитными и рыночными ордерами с помощью торгового стакана, ленты принтов и индикаторов.
Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения. Но лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный проторгованный объем и уровни, на которых цена может затормозить в дальнейшем.
Еще профессиональные трейдеры работают с лентой принтов и обязательно учатся ее читать, потому что она помогает выбрать лучшие точки для входа и выхода из позиции.
Анализ профиля рынка
Профиль рынка – это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стейдлмайер. Он предлагал рассматривать движения цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движений.
Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Профиль рынка учитывает цены, объемы и время.
В ATAS есть несколько инструментов для работы с market profile. Например, на 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1 мы добавили индикатор Market profile.
На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены – в точке 1. На следующий день цена не может перейти через этот уровень. А еще через день ускоряется через предыдущий тренд, чтобы торговаться выше.
Полезные статьи по теме:
Выводы
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Как использовать объем в трейдинге
В этой статье рассмотрим чем важен объем в трейдинге. Трейдинг используя анализ объема.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Объем и трейдинг
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Анализ объема в трейдинге
Перед тем как начать анализ объема, давайте разберемся что такое объем. И как использовать объем в трейдинге
Объем это индикатор столбикового типа, который наносится на интерактивный график цены. Каждый столбик показывает наторгованный объем за определенный промежуток времени, если вы рассматриваете тайм фрейм 1 час, то в каждом столбике объема за час, если тайм фрейм 5 минут, то в каждом столбике объем за 5 минут.
Показатели объема нанесенные на график
Интерпретация объема
Каждый технический аналитик должен понимать поведение объема в трейдинге в той или иной ситуации.
Исходя из того с какой скоростью возрастает либо убывает объем, можно понять на сколько оживлен рынок.
Отслеживание динамики изменение объемов позволяет понять силу той или иной тенденции.
Если на восходящем рынке объемы возрастают, то такая тенденция сильная. Если падают то слабая, и стоит ждать сильный откат.
Как анализировать объем в трейдинге на восходящем тренде
К признакам сильной восходящей тенденции, так же относится спад объемов на коррекционном движении вниз.
Если технический аналитик замечает расхождение в поведение цены и объема — это сигнал бить тревогу.
Логика проста, если цена растет и объемы растут, значит покупатели в активной фазе. Но вот если цена растет, а объемов нет — значит это просто надутый пузырь который вскоре упадет.
Не редко случается ситуация, когда сначала тренд и объем с коррелированы, а потом на восходящем тренде, объем начинает возрастать на спадах — это первый признак слома тренда.
Как анализировать объем в трейдинге на нисходящем тренде
Взглянем на иллюстрацию, цена идет вниз, тренд нисходящий, объемы падают — это нормальное явления. Если объем увеличивается во время спада, и уменьшается во время пика — тренд сильный.
Если на нисходящем тренде объемы не следуют правилам, в таком случает стоит ожидать разворот тренда.
Что делать если объем и цена начинают не совпадать
Опытный технический аналитик понимает что проводить анализ по одной лишь цене — не правильно, поэтому использует объем и метод подтверждения.
Объем падает цена растет
Рассмотрим иллюстрацию, на ней изображен восходящий тренд, цена увеличивается от тика к тику, вместе с ней увеличивается объем. Затем происходит момент когда цена продолжает расти, а объем при этом падает. Такое стечение обстоятельств говорит о том что тренд будет менять свое направление. В трейдинге существует правило которое гласить — цена следует за объем. То есть затухание объемов на восходящем рынке говорит о том что тенденция изменится.
Останавливающий объём
В этой статье будут показаны примеры останавливающего объёма на фьючерсе. Однако, нет никакой технической разницы между этим активом и тем, который будете использовать вы.
Как уже ясно из названия того, о чем в данной статье пойдет речь, останавливающий объем – это явление, которое указывает на некую остановку. Нужно учитывать, что останавливающий объем не может быть основой вашего анализа. На нём, к сожалению, нельзя выстраивать свою концепцию понимания рынка.
Останавливающий объем может служить вам местом для входа и выхода из позиций. Иными словами, вы делаете анализ, вы ждёте какой-то сигнал, появляется останавливающий объем, и он служит вам сигналом. То же относится и к выходу. У вас есть какая-то логика выходов, появляется останавливающий объем, и это признак того, что нужно выходить из позиции.
Останавливающий объём – это сигнал для входа или выхода из позиции. Однако, у вас должен быть предварительный анализ рынка.
Как видеть останавливающий объём.
Чтобы использовать останавливающий объем, нам необходим индикатор объёмов. Они выглядят вот так.
Классический вид вертикального объёма
Я пользуюсь живыми объёмами, но если у вас такой возможности нет, можете использовать тиковые объёмы (хотя это и нежелательно), если мы говорим о форексе.
Если, используя VSA / ВСА принципы, мы стараемся следить за рынком локально, то есть, ориентируясь на последние десять – пятнадцать свечей, то в случае с останавливающими объёмами, нам нужны объёмы как таковые. Нужно смотреть на них по совокупности, выделяя несколько торговых сессий. Нас интересуют именно всплески объемов. Желательно, чтобы они были гипербольшими, как например, здесь.
Вспышки объёмов
Помните, что время от времени рынок переписывает объемы, им свойственно уменьшаться и увеличиться в зависимости от сезонности, периода, новостных событий. Объёмы по определению – это показатели сделок. Чем больше сделок, тем значительнее объёмы и наоборот. Если мы торгуем в августе, когда у крупных компаний период отпусков, объёмы будут существенно ниже.
Механика останавливающего объёма.
В первую очередь, чтобы работать с останавливающими объёмами, вам нужно посмотреть мою лекцию о механике рынка, которая доступна бесплатно.
Механика рынка – напрямую проявляется в останавливающем объёме.
Всего существует два типа ордеров: рыночный и лимитный. При связи этих типов наша сделка исполняется, и образует тем самым объём. Из этого следует, что объемы образуются от большого числа сделок, либо малого, но на огромные суммы.
Если мы видим высокие объёмы, то уже можем предполагать, что есть и лимитные ордера. На пустом месте объемы не образуются.
Предположим, рынок идёт вниз, подходя к определенному уровню.
Мы уже можем предположить, что где-то около этого уровня есть плотность лимитных ордеров, которые не дадут рынку опуститься ещё ниже.
Такое явление может происходить не только на уровне, но и в любой другой точке рынка. Важна сама суть: появление лимитов, кучи продавцов, толкающих рынок вниз. Эти продавцы рано или поздно столкнуться с плотностью лимитных ордеров, что приведёт к остановке рынка. В этот момент и появляется вспышка объема. Иными словами, кто-то выставил большую позицию, которую рынок не может сразу поглотить.
В момент подхода рынка к уровню, где вы видите вспышку объёма, не следует предпринимать какие-либо поспешные действия. Важно подождать и увидеть, что с рынком произойдёт дальше.
Проявление останавливающего объёма на графике.
Возможен следующий сценарий. Рынок упрется в плотность лимитных ордеров, слегка откатит назад, а потом снова пойдёт вниз.
Это классический сценарий, который происходит очень часто. Вот пример на графике.
Рынок шел вверх, дважды была вспышка гиперобъёмов, но потом появился медвежий гиперобъем, который свел подъём рынка не нет. Теоретически этот случай мог бы развиться по другому сценарию. Здесь покупатели двигали рынок вверх.
Далее кто-то выставляет крупную лимитную заявку.
Рынок несколько раз пытается удовлетворить этот спрос, но безуспешно. Лишь на четвертую попытку рынок всё-таки поглощает позицию, продолжая двигаться дальше, как ни в чём ни бывало.
По этой причине всегда нужно ждать подтверждение тому, что перед нами действительно находится останавливающий объём. Таким подтверждением может служить уход рынка во флэт или вот этот случай.
Всегда необходимо ожидать подтверждение останавливающего объёма. Т.е. нам необходимо подождать, куда рынок начнёт двигаться. Это относится и к другим сигналам.
Вспышка объёмов. Очередная.
Здесь появляется объем, хвост, рынок закрывается внизу, следует движение вниз. Если возникает такой сценарий, то это прекрасно, нам лишь нужно дождаться подтверждения, и тогда принимать решения.
Пример останавливающего объёма без подтверждения.
Вот ещё один пример объема без подтверждения.
Резко появляется гигантский объём, Рынок даёт тень, но, несмотря на это, нет никакого разворота, и движение продолжается. То есть, позиция была поглощена.
Не везде есть крупный игрок!
Спешу вас предостеречь! У вас будет соблазн объяснять всплески объемов действиями крупного игрока, компаний, масонов, жидорептилойдов и т.д. По большому счёту для нас не имеет значения, был это вход или выход крупного игрока. За всем этим может стоять даже физическое лицо. Это кто-то мог продать дачу бабушки, которая была заместителем председателя центрального банка. На эти деньги данный человек решил купить фьючерс рубля. Пускай это глупо, но такое имеет место быть. Вследствие этого образовался крупный объём. Причина тому – единовременное вливание одной большой позиции в рынок.
Абсолютно не важно, кто именно торгует. Если вы помните или знаете, рынок состоит из покупателей и продавцов, сделки которых, так или иначе, отражаются на цене актива. Лимиты, выставляемые преднамеренно или нет, в любом случае поглощают спрос или предложение. Это будет влиять на рынок, но чтобы выяснить, как именно влиять, нужно найти подтверждение.
Причина появления останавливающего объёма – не важна. Он сам по себе повлияет на рынок.
Где нельзя рассматривать останавливающий объём, а где можно.
Мы не рассматриваем объем на начале торговой сессии. В течение часа после начала торгового дня первые пять – шесть свечей мы в рассмотрение не берём. К концу торговой сессии относится то же самое. Трейдеры спешат открыть и закрыть позиции. Это, безусловно, влияет, на рынок из-за образующихся при этом пустых объемов.
Чем дальше идет время какого-либо движения, чем дальше возникает сигнал с останавливающимся объемом, тем этот сигнал сильнее. Иными словами, на конце любого движения сигнал будет очень сильным. В начале его сила будет крайне мала, но в обоих случаях нам нужно дождаться подтверждения.
В случае окончания движения, мы чаще всего будем сталкиваться с разворотом. В середине или в начале (в зависимости от фазы тренда) у нас может быть разворот или флэтовое движение. Рассмотрим пример на графике.
Вспышка объёма после флета в начале движения
В этой точке мы ждём флэтового движения, потому что есть объем. Флэта мы не дожидаемся, но даже если бы дождались, был бы вот этот небольшой откат.
Объём на движении
Связано это с тем, что движение в данной точке только начинается. Здесь объемы сформированы ни тем, что кто-то заходит или выходит, а исполнением стоп-приказов. У нас люди выходят по стоп-приказам, поскольку в данной точке находится уровень. Ещё раз отсылаю вас на мою лекцию о механике рынка.
Однако в конце движения вспышки объема говорят о том, что вам пора выходить из позиции, если вы в ней находитесь.
Примеры сделок с останавливающим объёмом.
Чтобы не быть голословным, приведу примеры сделок своего ученика.
Сделка по VSA
В данном случае человек сначала заходит в продажу, его исполняет по стоп-приказу, и он снова заходит в продажу. Похожий случай я уже рассматривал. Вернёмся к нему ещё раз.
Здесь открывается сделка на продажу. Это обусловлено тем, что перед входом находится импульс на начале торгового дня. Соответственно, наверх рынок пойдёт вряд ли. Он оттолкнулся от локального уровня, образовал объём, расширение в обратную сторону, и тем не менее, человека выбивает по стопу.
Всё начинается с анализа…
Итак, у моего ученика есть анализ. Он его провел, и понял, что ему необходимо искать места для продажи. Он сидит какое-то время в ожидании своего часа, и когда час настает, он открывает сделку на продажу. Его, тем не менее, выбивает по стоп-приказу, но в контексте логики рынка это абсолютно нормально. Такое бывает. У моего ученика ещё остаётся возможность найти сигнал для продажи, поэтому он ждёт дальше.
Всегда делайте анализ рынка, перед поиском сигнала.
В начале дня мы стараемся закрыть появляющийся гэп, но нам это не удаётся. Мы видим, что рынок идёт наверх с большой неохотой, необразует объемов, сужает диапазон. Ученик это понимает, и ожидает сигнал на понижение. Когда он видит, что у нас началось расширение в обратную сторону, он совершает сделку по рынку и кроется далее частями. Обычно я учу делать именно так. Первая часть закрывается тут.
Здесь выстреливает большой объем, моего ученика это, безусловно, пугает. У нас есть объем, расширение в обратную сторону и хвост, в то время как человек находится в позиции. Естественно, такое положение дел не может не пугать. Поэтому позиция сокращается. Дальше остаётся ещё треть позиции, которая закрывается в этой точке.
Именно здесь, а не раньше, потому что тут так же есть большой аномальный объём в контексте этой торговой сессии. То есть, рынок идёт вниз, у нас дважды появляется объем.
И тут рынок начинает двигаться в обратную сторону. Здесь предполагается, что раз уж объемы прошли, необходимо искать сделку в обратную сторону, и раз уж у нас открыты продажи, их необходимо закрывать. Так он и поступает, что, на мой взгляд, очень грамотно. То есть, мой ученик взял практически всё движение. Да, немного денег он оставил рынку, но, тем не менее, большая часть прибыли.
Ещё сделка по объёму.
Рассмотрим ещё одну сделку, которую он провёл ранее.
Есть анализ и фон, который говорит, что заходить нужно на границе, где он не совершает никаких сделок, и не сидит, выставляя лимиты, он ждёт, когда появится сигнал. У нас появляется большой объем.
Выходы в контексте останавливающих объёмов
Мы ждём реализацию этого объёма. Мы видим, что после возникновения данного объёма, рынок начинает отрастать. И тут мой ученик покупает.
Есть определенный флэтовый фон, сигнал на покупку от границы, и тут появляется сигнал, который ученик берёт. Далее он выжидает весь флэт, который длился около четырёх часов, и кроет часть вот здесь:
Его смутило вот это движение:
Рынок пошёл вниз, отстрельнул наверх, появилась обратная свеча с локально повышенным объемом. Его это испугало, он решил прикрыть часть, чтобы в случае разворота рынка он смог покрыть комиссионные, небольшие проскальзывания и свопы. Часть денег всё равно останется в вашей позиции, поэтому я советую торговать именно так: выходите частями. Далее мы видим, как мой ученик полностью выходит четко на границе.
К сожалению, трейдер редко может взять всё движение. Большая часть может остаться в рынке.
Это связано с тем, что тут появляется сигнал.
Это большой останавливающий объем. По идее, выходить нужно было именно тут. Однако моего ученика эта ситуация немного смутила тем, что у нас не пошла реализация вниз, – как говорит мой ученик. На практике он мог отвлечься, отойти от терминала в туалет или за кофе. Такое бывает, но далее снова появляется четкая объемная граница.
То есть, три всплеска. У нас есть котекст – флэт, на границе которого мы ждём продажу. Тут возникают объёмы, следовательно, тут есть и повод закрыть позиции.
Останавливающий объём и таймфреймы.
Вернёмся к вопросу о таймфреймах. Чем ниже ваш таймфрейм при поиске останавливающего объёма, тем для вас хуже. Конечно, желательно использовать хотя бы пятиминутку для анализа останавливающих объёмов. Выше 1-4 часов прыгать, я думаю, смысла не имеет. Графика в 10-15 минут вполне достаточно для торговли. Минутный таймфрейм анализировать очень сложно, и на нём вы будете постоянно путаться. Однако, если у вас уже набита рука и есть опыт, то даже мои ролики вам не нужны.
Я советую таймфреймы выше, потому что большинство моих зрителей – новички которые будут путаться. Если у вас есть знания и опыт, то на минутном таймфрейме, вы сможете пользоваться этими объёмами ещё лучше! Главное – не запутаться, и я по этому поводу сильно за вас волнуюсь.