Заявка отвергнута тс quik что это

Заявка, выставленная по стоп-заявке №. отвергнута торговой системой:

Внимание

На днях была похожая ситуация, тоже с демо-биржей и с той же диагностикой. Перестали приниматься лимитки, ни купить, ни продать.
Поддержка брокера объяснила, что были проблемы на демо-бирже. Через некоторое время лимиты восстановили.
Попробуйте пообщаться с брокером.

Пока все молчат дополню. В функции OnStopOrder имеются флаги, но первые два из указанных ниже никак себя не проявили, сработал только последний.

if bit.band(stop_order.flags,0x400)==0x1 then
to_log(tostring(SECCODE)..» OnStopOrder(): Стоп-заявка № «..tostring(NO)..» сработала, но была отвергнута торговой системой.»)
end

if bit.band(stop_order.flags,0x800)==0x1 then
to_log(tostring(SECCODE)..» OnStopOrder(): Стоп-заявка № «..tostring(NO)..» сработала, но не прошла контроль лимитов.»)
end

if bit.band(stop_order.flags,0x2)==0x0 and bit.band(stop_order.flags,0x1)==0x0 then
to_log(tostring(SECCODE)..» OnStopOrder(): Cтоп-заявка № «..tostring(NO)..» исполнена.»)
end

Для ответа на Ваш вопрос нужно знать все данные о выставляемых Вами заявках.
Рекомендуем посмотреть на параметр «Результат» таблицы стоп-заявок и проверить, соответствует ли он тому, что было возвращено в OnStopOrder.

Данную диагностику возвращает Торговая система.
По причинам ее появления рекомендуем обратиться к Вашему брокеру.

if bit.band(stop_order.flags,0x400)==0x1 then
to_log(tostring(SECCODE)..» OnStopOrder(): Стоп-заявка № «..tostring(NO)..» сработала, но была отвергнута торговой системой.»)
end

if bit.band(stop_order.flags,0x800)==0x1 then
to_log(tostring(SECCODE)..» OnStopOrder(): Стоп-заявка № «..tostring(NO)..» сработала, но не прошла контроль лимитов.»)
end

На указанные выше флаги реакции никакой.

Ниже по коду есть ещё 1 флаг:

if bit.band(stop_order.flags,0x2)==0x0 and bit.band(stop_order.flags,0x1)==0x0 then
to_log(tostring(SECCODE)..» OnStopOrder(): Cтоп-заявка № «..tostring(NO)..» исполнена.»)
end

Он чётко отработал.
Вот и непонятно мне почему, флаги сигнализирующие об исполнении заявки срабатывают, а о том, что отвергнута ТС нет.

Источник

Заявка отвергнута тс quik что это

Кто виноват, что заявка отвергнута системой, брокер или биржа?

малое значение проскальзывания

проскальзывание устанавливается в пунктах самого инструмента

вы про разницу цен 1 и 2 в скрине в этой статье?

Причина была в недостатке средств брокера на бирже.

AlexGood, Я торгую только фьючерс РТС. Скажу честно, чтобы не сработала стоп-заявка, такого не было ни разу!

Однажды, после закрытия сделки с профитом, по неопытности и невнимательности, забыл снять активную стоп-заявку и отлучился от терминала. Рынок развернулся и дошел до ее уровня — заявка исполнилась. Когда открыл терминал, то обнаружил, что в результате этого везения — получил прибыль.

Повезло, конечно, все могло быть совершенно иначе. Сделал выводы для себя, на будущее.

Причин может быть много. Виноватых — тоже.
Но итог всегда у всех один: денег не вернут

У Вас нет «отношений» с биржей. Все терки будут (если) с брокером.
Если ситуация случилась сегодня в 14:14, брокер выставил Вашу
заявку, однако время исполнения (миллисекунды) «на движении»
не хватило (даже с указанным проскальзыванием) ее исполнить.

Итого: Брокер выставил, биржа отвергла т.к. цена «ушла».

Брокер выставил, биржа отвергла т.к. цена «ушла».

Если биржа отвергла заявку — 100% вина на отправителе заявки.

Также, у меня был случай, когда была отвергнута часть заявки. Работал на бирже через двух брокеров по схожим инструментам. Получилось так, что заявка на продажу от одного брокера оказалась встречной для заявки на покупку от другого брокера. Кросс-сделка была отвергнута торговой системой биржи.

100% вина на отправителе заявки.

Не факт. Тут два варианта, или на Вас, или на брокере.

Вероятнее всего вина лежит на Вас. Потому, что стоп-заявка сработала. А значит, брокер направил в торговую систему биржи заявку, параметры которой проставили Вы сами.

Если торговая система отвергла заявку — значит параметры ее были некорректны.

И очень маленькая вероятность, что произошел сбой на сервере QUIK у брокера.

AlexGood, никто не виноват. Предполагаю в регламенте брокер
найдет «соответствующий пункт».

Если брокер внятный и сумма «небольшая», могут и вернуть деньги.

*у меня был аналогичный случай (недавно) сумма была «плевая»,
но месяц «катали вату» — тонны логов и т.п. скрины и доки, но
деньги брокер вернул. Удалось доказать что «глюкнул квик».

Удалось доказать что «глюкнул квик».

если в разговоре с броком выясняется что проблема в КВИКе в техподдержке говорят, что все вопросы к разработчику, а сами не решают проблему!

Эту песню я уже узнаю с трех нот 🙂 Хотя, и брокер у меня другой.
Я даже, тут, как-то, в сердцах, написал.

Но, увы… Уважаемый Wallstep очень близок к истине, когда пишет:

Предполагаю в регламенте брокер найдет «соответствующий пункт».

Вариантов нет. Не подпишешь — не станешь клиентом.

Всю Вашу горечь я понимаю, но я бы разбирался с брокером до последнего. Не для того, чтобы ущерб выкатить, а чтобы узнать что именно произошло.

Только предположим, что параметры, которые Вы от всей души считали правильными — оказались недопустимыми. Это значит, что Вы и в следующий раз можете наступить на те же грабли…

AlexGood, когда я 1-й раз в жизни подписывал брок. договор — мне менеджер(ша) всё разъясняла минут 40. Достала очень сильно.

Источник

Стоп-заявка (стоп-лимит) в ПО QUIK. Проскальзывание

Разные источники пишут о проскальзывании цены при исполнении стоп-заявки (стоп-лимит). На первой странице в поисковых системах можно найти такие определения проскальзывания:

«Проскальзывание ордера (на англ. slippage) – это исполнение ордера по цене отличной от цены, указанной вами при установке ордера. Например, мы поставили стоп-лосс по цене 9 300, а исполнился он по цене 9 290. Эта разница и будет называться проскальзыванием.»

«Представим, что это произошло и в момент активации стоп-заявки на биржу попадет новая заявка на продажу ценных бумаг Сбербанка по рыночной цене. В данном случае ситуация превращается в ту, что описывалась выше в пункте 1. И если рынок обладает достаточной ликвидностью, то бумаги продадутся по близкой к 93р. цене, т.е. часть по 92,9р., часть по 92,8р. и т.д., а значит, проскальзывание в рамках нормы».

Т.е. проскальзыванием называют тот случай, когда заявка исполняется по цене, худшей по сравнению с ценой выставления заявки. Теперь обратимся к первоисточнику, а именно к инструкции пользователя ПО QUIK:

Условная заявка (стоп-заявка) – заранее подготовленная лимитированная заявка, передаваемая в торговую систему биржи при наступлении условия (стоп-цены). Стоп-заявка используется для ограничения величины убытков при изменении цен сделок в сторону, противоположную ожидаемой. Стоп-цена – условие исполнения заявки в виде граничного значения цены последней сделки по инструменту.

Первое, что важно знать, стоп-заявка после ее активации попадает в торговую систему биржи (после обработки заявки брокером) как лимитированная, а не рыночная.

Ниже на картинке приведено окно выставления стоп-заявки. Цена, которая указывается в поле «1» (см. картинку) является граничной. То есть, если рынок преодолеет это значение, то стоп-заявка активируется. Цена, которая указывается в поле «2» (см. картинку) является ценой лимитированной заявки, которая выставится после активации стоп-заявки.

Разберем исполнение стоп-заявки (стоп-лимит) на примере. Предположим, что мы открыли лонг по инструменту по цене 110 и выставили стоп-заявку стоп-лимит, которая активируется при цене 100 и цена в лимитированной стоп-заявке указана 96. При достижении цены 100 наша стоп-заявка стоп-лимит активируется и выставится лимитированная заявка по цене 96. По правилам торгов на Срочном рынке Московской биржи при наличие противоположных заявок по ценам 99, 98, 97, сначала будут сведены они с нашей стоп-заявкой в сделки.

В итоге получаем, что цена выставления лимитированной заявки не равна цене активации стоп-заявки. После активации стоп-заявки брокер выставляет на биржу лимитированную заявку по определенной цене, либо по цене планки. И, хуже данной цены заявка свестись в сделку не может. А проскальзыванием называется ситуация, когда цена исполнения заявки хуже цены, указанной в заявке. Поэтому термин «проскальзывание» некорректен.

Мы ведем свой блог в телеграм STOCK_TALK о торговле на Московской бирже, присоединяйтесь!

Источник

Финансовый ликбез (Стоп-заявки, суть и условия исполнения. )

Отечественные инвесторы/спекулянты, да и многие проф.трейдеры знают всего 2 заявки какими пользуются – покупка/продажа «с рынка» (рыночная), покупка/продажа по условной цене (лимитированная).

Разберем более подробно тип – стоп-заявки:

Стоп-Лимит.
Нужны для ограничения убытков (работа «на пробое»).
Покупам мы Газпром по 210 рублей. Исходя из стратегии выставляем стоп-лосс (ограничение убытка) на уровень 200 рублей с ценой 198,50 руб. по которой будет выставлена заявка на биржу. Т.е. когда акции Газпрома снизятся до уровня 200 рублей с сервера торговой системы на биржу уйдет заявка на продажу по цене 198,50.

Тейк-Профит.
Фиксация прибыли с определением локального максимума цены.
Покупаем 20/06/2011 Сбербанк по 94,6 – и предполагаем, что он вырастет в течение пары дней к 96 рублям. Т.о. выставляем – цена активации 96 рублей, отступ от максимума 0,50 рублей, защитный спрэд 0,20 рублей.
Т.е. при достижении цены 96 рублей заявка активируется («следит» за движением рынка). Лимитированная заявка генерируется, только когда цена снизится более чем на 0,50 рубля от локального максимума (например: после «прохождения» 96 – рынок 21/06/2011 «сходил» на 96,6 – локальный максимум). Цена, выставленная на биржу, будет с учетом защитного спрэда = цена заявки на продажу = 96,6 – 0,50 – 0,2 = 95,9. (21 июня 2011 года наш Тейк-Профит по Сбербанку бы исполнился).

P.S. Система «вылавливает» локальный максимум, который инвестор заранее не может точно определить. Максимум на фиксирован! Определятся программой только после того, как цена снизится на заданную трейдером величину, при меньших колебаниях система игнорирует их и не выставляет заявку. ВАЖНО. => Если изменения внутри дня меньшие – заявка не исполнится. И еще – локальный максимум отслеживается внутри 1 торговой сессии. Т.е. если на след. день рынок откроется гэпом вниз – заявка не сразу сгенерится… а посчитается локальный (внутри этого дня) максимум – отступ – защитный спрэд.

Стоп-заявка со связанной заявкой.
Это связанные между собой стоп-заявка и лимитированная в одном направлении (т.е. обе на покупку или обе на продажу), при этом, исполнение одной заявки (стоп или лимит) влечет за собой отмену другой, для избежания двойной купли (продажи).
К примеру: Купили мы в мае Сургутнефтегаз по 26,40 с целью 28,95 (лимитированная заявка), при этом ограничиваем убыток на уровне 26,05 (стоп-заявка: уровень рынка 26,05 (цена условия), заявку выставляем по 26,00, закладывая в этом еще и защитный спрэд).
Т.о. если цена сначала пойдет наверх, то исполнится лимитированная заявка по цене 26,95, при этом стоп-заявка автоматически отменится. Если же цена пойдет сначала пойдет вниз, то на уровне рынка в 26,05 рубля, выставится заявка по цене 26,00, при этом лимитированная заявка по цене 26,95 отменится.
P. S. Выставляется. ТОЛЬКО. до конца сессии – т.е. в ее состав входит лимитированная заявка. Средства под нее блокируются однократно.

Стоп-цена по другой бумаге.
Применяется для отработки стратегий, где условием выставления заявки по одной бумаге является достижение заданной цены по другой бумаге, либо для выставления заявок аналогичных лимитированным, но на несколько дней.
Пример 1: Предположим, что мы считаем, что изменения по акции Сбербанка «преф» происходят с запозданием относительно «обычки», используя эту корреляцию, мы выставляем условием цену по «обычке» 97 (текущая 95,6), при которой на биржу будет выставлена заявка на покупку Сбербанк «преф» по 72,3 (текущая 71,8) в рассчете на то, что акции Сбер «преф» продолжат рост за «обычкой».

Пример 2: Мы хотим продать Газпром, когда цена достигнет 250, текущая цена 199. Пр этом выставить стоп-лимит мы не сможем, т.к. при продаже условие цены – меньше или равно какой-то. Т.е. если мы сейчас выставим стоп-лимит на продажу с ценой условия 250 по цене 240 => заявка тут же уйдет «в рынок» (сейчас цена 199, что ессно, меньше 250) и отменится в конце торговой сессии, т.к. такой цены на рынке сегодня не будет…
Что мы делаем – Выставляем стоп по другой бумаге… Условие: если цена Газпрома больше или равна 250, выставляем на продажу Газпром по 240.
Важно. Этот тип может быть применен для хеджа позиции при падении цены по бумаге с использованием фьючерсов как инструмента хеджирования по вложениям в акции.

Еще есть Стоп «по исполнению».
Используется как для ограничения убытков, так и для фиксации прибыли… Суть – еще не купив/продав бумагу, мы выставляем по ней заявку на закрытие позиции. При этом, стоп не сработает, пока не произойдет сделка по базовой заявке))) Действует до конца сессии… Если базовая заявка отменяется – стоп «по исполнению» автоматически снимается. Средства под стоп-заявку блокируются только после того, как исполняется базовая.

Источник

Как избежать несрабатывания стоп лосс заявки? Выставление стоп лимит и проскальзывания в квике (quik)

Сегодня поговорим о том, как избежать несрабатывания стоп лосс заявки. Для этого необходимо всегда выставлять проскальзывание. Многие не знают как правильно его выставить или вообще забывают об этом нюансе. В сегодняшней статье об этом и пойдет речь.

Проскальзывание — это исполнение ордера по цене отличной от цены, которая была указана вами при установке ордера. Подробнее об этом вы можете прочитать в этой статье.

Проскальзывание это абсолютно нормальное явление для любого реального рынка. Оно может отсутствовать разве что на форексе, так как форекс кухни не выводят сделки на межбанк.

Выставление стоп лимит заявки и проскальзывания в quik

Как правильно его выставлять и каким размером оно должно быть? Не стоит мельчить с проскальзыванием, так как наша главная задача, чтобы позиция закрылась при достижении стоп лосса, пусть даже и по менее выгодной для нас цене. Убыток лучше не тянуть. Иначе может случиться неприятная ситуация. Вы оставили позицию без присмотра, приходите домой, садитесь за монитор и обнаруживаете что стоп лосс заявка не сработала и у вас большой минус на счету. Если вы заходили на менее ликвидной бумаге, то она может показать очень большой процент движения за день и можно понести большие потери. Поэтому никогда не нужно мельчить с проскальзыванием.

Выставляйте его в 4 размера от вашего стопа. В этом случае вероятность что стоп не сработает минимальна. Форс мажорные ситуации конечно все равно случаются. В случае сильного негатива любой инструмент может открыться с большим гэпом, поэтому небольшой риск все равно остается. Если гэп будет больше размера вашего проскальзывания, то стоп не сработает, если меньше, то позиция закроется по крайне невыгодной для нас цене. Но это намного лучше нежели пересиживать убытки. Так как такой подход рано или поздно приведет вас к полному сливу. Лосей необходимо резать сразу.

Громадное проскальзывание тоже ставить не нужно, так как у любого фьючерса есть лимит по росту/падению которое он может показать. Это ситуация называется планка.

И при выставлении заявки нельзя превысить этот лимит. Смотрите скрин ниже (максимально возможная цена инструмента и минимально возможная).

К примеру, мы купили фьючерс на газпром и выставляем стоп лосс по цене 14 600 (графа называется стоп лимит если цена Станислав Станишевский | 2021-04-05T16:56:37+05:00 20 июня, 2018 | Все статьи блога, Статьи по трейдингу | 2 комментария

Источник